Critères d'évaluation d'une stratégie..

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This topic contains 1 reply, has 2 voices, and was last updated by avatar Pascal 3 years, 5 months ago.

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  • #19507

    Bonjour,

    Comme beaucoup de monde ici, j’utilise PRT CFD v. 10.2 chez IG et utilise le moteur de backtest pour évaluer mes stratégies ( sur le DAX en l’occurrence ).

    Ma question est ( relativement ) simple et peut se résumer au cas d’école suivant : Supposons que j’ai développé une stratégie consistant à acheter un contrat DAX à 1€ le point ( spread de 1 pip par transaction ). Cette stratégie génère environ 60 positions ( longues uniquement ) à l’année. Le backtest sur l’année 2016 donne les résultats suivants :

    Montant investi : 12 000 € ( le prix d’un contrat grosso modo )
    Profit Factor : 2,12
    Gain : 563 € ( 4,7 % )
    Drawdown Max : 181 €

    Ces chiffres vous semblent-ils encourageants ? Certes, depuis un an le DAX a gagné 7% donc la perf de la stratégie semble faible mais le risque ( mesuré par le Drawdown ) est 8 fois inférieur à une stratégie consistant chaque jour à acheter l’indice le matin et à le revendre le soir ( dans ce cas le Drawdown est de 1600 € environ ).

    De manière plus générale, quel est le niveau Rentabilité/Risque qui vous semble “valider” une stratégie ? Peut-on le mesurer par un ratio de type (Nominal contrat / Drawdown max) ?

    Bien cordialement.

    #19598

    Bonsoir, bonne année même..

    Voilà comment je résonne pour partager mon avis. Concernant ta stratégie, si tu es prêt à immobiliser 12K€, quel serait le montant de perte max que tu aurais supporté ? Admettons que la stratégie perd 2k€, l’arrêtes-tu  ? Je pars du principe que cette activité de trading est la formule la plus “sportive” de l’investissement. C’est pourquoi en face de ce risque j’attends un certain rendement. J’aurai donc utilisé ces 2k€ de perte max en ayant un objectif de gain qui serait d’au moins 25%/an soit 500€…

    C’est tout l’intérêt d’utiliser les cfd et son levier, en accord avec la stratégie et le capital que tu immobiliseras .

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