Critère de Kelly

• 11/27/2019 at 11:14 AM #113705
  vindioux

  Bonjour,

  Suite à une vidéo de TrendFrance vue sur Youtube j’ai souhaité essayer d’appliquer le critère de Kelly à mon money management sur une stratégie qui prends des positions long et short.

  J’ai réussi sans problème si j’applique le Kelly indistinctement à mes prises de postions long et short. Mais cela ce complique lorsque je veux appliquer un critère de Kelly pour mes postions long et un critère de Kelly différent pour mes postions short. Sorti de la période d’étude : période pendant laquelle j’analyse la stratégie pour déterminer le critère de Kelly avant de l’appliquer, je n’ai plus de prises de positions.

  On est sur l’EUR/USD en m30, je vous joins le code, si quelqu’un voit ce qui cloche…

  Bol Kelly m30

  Defparam cumulateorders = false Once NbGainLong=0 Once NbGainShort=0 Once NBLong=0 Once NBShort=0 Capital=10000 TauxCouverture=3.33 // Variable Période d'étude avant activativation Kelly PEtude=10 // Comptage du nombre de positions longues/courtes T=barindex-tradeindex=0 IF LongOnMarket AND T Then NBLong=NBLong+1 ENDIF IF ShortOnMarket AND T Then NBShort=NBShort+1 ENDIF //Calculs du Rapport détaillé + Période d'étude LongWin=Strategyprofit>Strategyprofit[1] AND LongOnMarket[1] LongLoose=Strategyprofit<Strategyprofit[1] AND LongOnMarket[1] ShortWin=Strategyprofit>Strategyprofit[1] AND ShortOnMarket[1] ShortLoose=Strategyprofit<Strategyprofit[1] AND ShortOnMarket[1] IF NBLong<=PEtude Then nL=10 IF LongWin Then GainLong=GainLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainLong=NbGainLong+1 pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong) ENDIF IF LongLoose Then PertesLong=PertesLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong) ENDIF ENDIF IF NBShort<=PEtude Then nS=10 IF ShortWin Then GainShort=GainShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainShort=NbGainShort+1 pShortWin=NbGainShort/NBShort RatioShort=ABS(GainShort/PertesShort) ENDIF IF ShortLoose Then PertesShort=PertesShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] pShortWin=NbGainShort/NBShort RatioShort=ABS(GainShort/PertesShort) ENDIF ENDIF // Période Kelly IF NBLong>PEtude Then KellyLong=(pLongWin-(1-pLongWin)/RatioLong) nL=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyLong) nL=round(nL) IF LongWin Then GainLong=GainLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainLong=NbGainLong+1 pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong) KellyLong=(pLongWin-(1-pLongWin)/RatioLong) nL=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyLong) nL=round(nL) IF KellyLong <=0 Then nL=1 ENDIF ENDIF IF LongLoose Then PertesLong=PertesLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong) KellyLong=(pLongWin-(1-pLongWin)/RatioLong) nL=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyLong) nL=round(nL) IF KellyLong <=0 Then nL=1 ENDIF ENDIF ENDIF IF NbShort>PEtude Then pShortWin=NbGainShort/NBShort RatioShort=ABS(GainShort/PertesShort) KellyShort=(pShortWin-(1-pShortWin)/RatioShort) nS=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyShort) nS=round(nL) IF KellyShort <=0 Then nS=1 ENDIF IF ShortWin Then GainShort=GainShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainShort=NbGainShort+1 ENDIF IF ShortLoose Then PertesShort=PertesShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] ENDIF ENDIF // Variables Stratégie MM=20 D=1.5 MML=60 MMC=7 BollInf = Average[MM](close)-D*std[MM](close) BollSup = Average[MM](close)+D*std[MM](close) // ACHAT ca1 = close > average[MML](close) ca2 = average[MMC](close) > average[MML](close) ca3 = low < BollInf IF ca1 and ca2 and ca3 THEN buy nL shares at market ENDIF cv1 = close > BollSup IF cv1 THEN sell at market ENDIF // SHORT ca1s = close < average[MML](close) ca2s = close > BollSup IF ca1s and ca2s THEN sellshort nS shares at market ENDIF cv1s = close < BollInf if cv1s THEN EXITSHORT at market ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

  Defparam cumulateorders = false   Once NbGainLong=0 Once NbGainShort=0 Once NBLong=0 Once NBShort=0     Capital=10000 TauxCouverture=3.33   // Variable Période d'étude avant activativation Kelly PEtude=10     // Comptage du nombre de positions longues/courtes T=barindex-tradeindex=0   IF LongOnMarket AND T Then NBLong=NBLong+1 ENDIF IF ShortOnMarket AND T Then NBShort=NBShort+1 ENDIF   //Calculs du Rapport détaillé + Période d'étude   LongWin=Strategyprofit>Strategyprofit[1] AND LongOnMarket[1] LongLoose=Strategyprofit<Strategyprofit[1] AND LongOnMarket[1] ShortWin=Strategyprofit>Strategyprofit[1] AND ShortOnMarket[1] ShortLoose=Strategyprofit<Strategyprofit[1] AND ShortOnMarket[1]   IF NBLong<=PEtude Then nL=10   IF LongWin Then GainLong=GainLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainLong=NbGainLong+1 pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong) ENDIF IF LongLoose Then PertesLong=PertesLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong) ENDIF ENDIF   IF NBShort<=PEtude Then nS=10   IF ShortWin Then GainShort=GainShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainShort=NbGainShort+1 pShortWin=NbGainShort/NBShort RatioShort=ABS(GainShort/PertesShort) ENDIF IF ShortLoose Then PertesShort=PertesShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] pShortWin=NbGainShort/NBShort RatioShort=ABS(GainShort/PertesShort) ENDIF ENDIF   // Période Kelly IF NBLong>PEtude Then   KellyLong=(pLongWin-(1-pLongWin)/RatioLong) nL=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyLong) nL=round(nL)   IF LongWin Then GainLong=GainLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainLong=NbGainLong+1   pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong)   KellyLong=(pLongWin-(1-pLongWin)/RatioLong) nL=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyLong) nL=round(nL)   IF KellyLong <=0 Then nL=1 ENDIF ENDIF   IF LongLoose Then PertesLong=PertesLong+Strategyprofit-Strategyprofit[1] pLongWin=NbGainLong/NBLong RatioLong=ABS(GainLong/PertesLong)   KellyLong=(pLongWin-(1-pLongWin)/RatioLong) nL=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyLong) nL=round(nL)   IF KellyLong <=0 Then nL=1 ENDIF ENDIF ENDIF     IF NbShort>PEtude Then pShortWin=NbGainShort/NBShort RatioShort=ABS(GainShort/PertesShort)   KellyShort=(pShortWin-(1-pShortWin)/RatioShort) nS=(Capital/(Capital*TauxCouverture)*KellyShort) nS=round(nL)   IF KellyShort <=0 Then nS=1 ENDIF IF ShortWin Then GainShort=GainShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] NbGainShort=NbGainShort+1 ENDIF IF ShortLoose Then PertesShort=PertesShort+Strategyprofit-Strategyprofit[1] ENDIF ENDIF     // Variables Stratégie   MM=20 D=1.5 MML=60 MMC=7   BollInf = Average[MM](close)-D*std[MM](close) BollSup = Average[MM](close)+D*std[MM](close)   // ACHAT ca1 = close > average[MML](close) ca2 = average[MMC](close) > average[MML](close) ca3 = low < BollInf   IF ca1 and ca2 and ca3 THEN buy nL shares at market ENDIF   cv1 = close > BollSup   IF cv1 THEN sell at market ENDIF   // SHORT ca1s = close < average[MML](close) ca2s = close > BollSup   IF ca1s and ca2s THEN sellshort nS shares at market ENDIF   cv1s = close < BollInf   if cv1s THEN EXITSHORT at market ENDIF

   

  

  vindioux

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  11/27/2019 at 2:09 PM #113731
  Nicolas

  Si il n’y a pas de position qui s’ouvre c’est sans doute parce que les variables calculées nS et nL ont une valeur non correcte pour une taille de position acceptable. Il faudrait commencer par les GRAPH, puis remonter toutes les variables de la même manière pour vérifier où le calcul se bloque. Il s’agit sans aucun doute d’un mauvais copier/coller renommage de variables quand tu as voulu séparer les 2 Kelly criterion.

  

  Nicolas

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  11/28/2019 at 12:05 AM #113786
  vindioux

  Merci de votre réponse Nicolas.

  J’ai fais les GRAPH de toutes les variables qui me permettent de calculer le Kelly criterion et tout semble varier correctement pendant la période d’étude. Après la période d’étude mes variables nS (nombre de lots à acheter en short) et nL (nombre de lot à acheter en long) passent à 0 alors que mes variables KellyShort et KellyLong ont bien une valeur normale et que les autres variables qui permettent de déterminer le nombre de lots à acheter ou vendre sont normales aussi.

  C’est comme si il y avait un problème dès que NBShort>PEtude ou NBLong>PEtude. De plus cela ne se produit pas au même moment (sur la même barre) puisque la stratégie peut prendre plusieurs positions short ou long d’affilée et finir sa période d’étude des positions longues avant les short ou l’inverse.

  J’ai fait assez peu de copié/collé dans la rédaction de cette stratégie, cela m’étonnerai que ça vienne de là. Il y a par contre à un endroit nS=round(nL). Il faut corriger par nS=round(nS).

  De plus ce qui est vraiment étonnant c’est qu’il puisse y avoir une (ou plusieurs) erreur qui fait planter les 2 conditions d’entrée en position dès qu’on sort de PEtude.

  

  vindioux

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  11/28/2019 at 9:11 AM #113803
  Nicolas

  Si nS et nL passent à 0 à un certain moment durant le backtest, c’est parce qu’on leurs affectent cette valeur. Essaie de supprimer les round pouvoir les valeurs réelles, c’est peut être cette instruction qui arrondi un chiffre très petit à cette valeur.

  

  Nicolas

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