creazione sistema in multi timeframe

• 04/25/2020 at 1:06 AM #127949
  robertogozzi

  C’erano un sacco di errori nell’utilizzo delle variabili e nel loro utilizzo in TF diversi.

  Non puoi scrivere:

  ONCE TradeON = 0 Timeframe(Weekly,UpdateOnClose) IF MieCondizioni1 THEN TradeON = 1 ENDIF TIMEFRAME(default) IF MieCondizioni2 THEN TradeON = 0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  ONCE TradeON = 0 Timeframe(Weekly,UpdateOnClose) IF MieCondizioni1 THEN    TradeON = 1 ENDIF TIMEFRAME(default) IF MieCondizioni2 THEN    TradeON = 0 ENDIF

  perché alla prima riga, non avendo indicato nessun TF, è considerato TIMEFRAME(default) e solo in quel TF può essere variata la variabile TradeON, non alla riga 4 che fa parte del TIMEFRAME(Weekly), anche se puoi leggerla da qualunque TF.

  Quindi, una varibile può essere modificata solo nel TF in cui è stata creata, mentre può essere letta in qualsiasi altro TF.

  All’inizio del codice, tutto ciò che scrivi PRIMA di TIMEFRAME(xxx) fa parte di TIMEFRAME(default).

  Ai fini delle variabili create, TIMEFRAME(Daily,default) e TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose) sono considerati DIVERSI.

  Ai fini del numero massimo di TF utilizzati, invece, TIMEFRAME(Daily,default) e TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose) sono considerati UGUALI.

  Il massimo di TF utilizzabili in una strategia è 5 + quello di default.

  Esempio con un numero di TF di 6 (5 + 1 di default, che supponiamo sia quello a 1 minuto), VALIDO:

  TIMEFRAME(default) //TF default 1 x0 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,UpdateOnClose) //TF default 1 x1 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,default) //TF default 1 x2 = 1 TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose) //TF Daily 2 x3 = 1 TIMEFRAME(Daily,default) //TF Daily 2 x4 = 1 TIMEFRAME(4 hour,UpdateOnClose) //TF 4h 3 x5 = 1 TIMEFRAME(4 hour,default) //TF 4h 3 x6 = 1 TIMEFRAME(1 hour,UpdateOnClose) //TF 1h 4 x7 = 1 TIMEFRAME(1 hour,default) //TF 1h 4 x12 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,UpdateOnClose) //TF 30 minute 5 x8 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,default) //TF 30 minute 5 x9 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,UpdateOnClose) //TF 10 minute 6 x10 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,default) //TF 10 minute 6 x11 = 1 TIMEFRAME(default) //TF default 1 XX = 1 IF x0 and x1 and x2 and x3 and x4 and x5 and x6 and x7 and x8 and x9 and x10 and x11 and x12 and XX THEN ENDIF BUY 1 CONTRACT AT -close LIMIT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  TIMEFRAME(default)                   //TF default  1 x0 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,UpdateOnClose)    //TF default  1 x1 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,default)          //TF default  1 x2 = 1 TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose)       //TF Daily      2 x3 = 1 TIMEFRAME(Daily,default)             //TF Daily      2 x4 = 1 TIMEFRAME(4 hour,UpdateOnClose)      //TF 4h           3 x5 = 1 TIMEFRAME(4 hour,default)            //TF 4h           3 x6 = 1 TIMEFRAME(1 hour,UpdateOnClose)      //TF 1h             4 x7 = 1 TIMEFRAME(1 hour,default)            //TF 1h             4 x12 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,UpdateOnClose)   //TF 30 minute        5 x8 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,default)         //TF 30 minute        5 x9 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,UpdateOnClose)   //TF 10 minute          6 x10 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,default)         //TF 10 minute          6 x11 = 1 TIMEFRAME(default)                   //TF default  1 XX = 1 IF x0 and x1 and x2 and x3 and x4 and x5 and x6 and x7 and x8 and x9 and x10 and x11 and x12 and XX THEN ENDIF BUY 1 CONTRACT AT -close LIMIT

  questo esempio, invece NON è valido perchè utilizza più di 6 TF:

  TIMEFRAME(default) //TF default 1 x0 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,UpdateOnClose) //TF default 1 x1 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,default) //TF default 1 x2 = 1 TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose) //TF Daily 2 x3 = 1 TIMEFRAME(Daily,default) //TF Daily 2 x4 = 1 TIMEFRAME(4 hour,UpdateOnClose) //TF 4h 3 x5 = 1 TIMEFRAME(4 hour,default) //TF 4h 3 x6 = 1 TIMEFRAME(1 hour,UpdateOnClose) //TF 1h 4 x7 = 1 TIMEFRAME(1 hour,default) //TF 1h 4 x12 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,UpdateOnClose) //TF 30 minute 5 x8 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,default) //TF 30 minute 5 x9 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,UpdateOnClose) //TF 10 minute 6 x10 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,default) //TF 10 minute 6 x11 = 1 TIMEFRAME(5 Minute,UpdateOnClose) //TF 5 minute 7 x13 = 1 TIMEFRAME(5 Minute,default) //TF 5 minute 7 x14 = 1 TIMEFRAME(8 hour,UpdateOnClose) //TF 8h 8 x15 = 1 TIMEFRAME(8 hour ,default) //TF 8h 8 x16 = 1 TIMEFRAME(default) //TF default 1 XX = 1 IF x0 and x1 and x2 and x3 and x4 and x5 and x6 and x7 and x8 and x9 and x10 and x11 and x12 and x13 and x14 and x15 and x16 and XX THEN ENDIF BUY 1 CONTRACT AT -close LIMIT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  TIMEFRAME(default)                               //TF default   1 x0 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,UpdateOnClose)                //TF default   1 x1 = 1 TIMEFRAME(1 Minute,default)                      //TF default   1 x2 = 1 TIMEFRAME(Daily,UpdateOnClose)                   //TF Daily        2 x3 = 1 TIMEFRAME(Daily,default)                         //TF Daily        2 x4 = 1 TIMEFRAME(4 hour,UpdateOnClose)                  //TF 4h              3 x5 = 1 TIMEFRAME(4 hour,default)                        //TF 4h              3 x6 = 1 TIMEFRAME(1 hour,UpdateOnClose)                  //TF 1h                 4 x7 = 1 TIMEFRAME(1 hour,default)                        //TF 1h                 4 x12 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,UpdateOnClose)               //TF 30 minute             5 x8 = 1 TIMEFRAME(30 Minute,default)                     //TF 30 minute             5 x9 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,UpdateOnClose)               //TF 10 minute                6 x10 = 1 TIMEFRAME(10 Minute,default)                     //TF 10 minute                6 x11 = 1 TIMEFRAME(5 Minute,UpdateOnClose)                //TF 5 minute                    7 x13 = 1 TIMEFRAME(5 Minute,default)                      //TF 5 minute                    7 x14 = 1 TIMEFRAME(8 hour,UpdateOnClose)                  //TF 8h                             8 x15 = 1 TIMEFRAME(8 hour ,default)                       //TF 8h                             8 x16 = 1 TIMEFRAME(default)                               //TF default   1 XX = 1 IF x0 and x1 and x2 and x3 and x4 and x5 and x6 and x7 and x8 and x9 and x10 and x11 and x12 and x13 and x14 and x15 and x16 and XX THEN ENDIF BUY 1 CONTRACT AT -close LIMIT

  in realtà ho visto che in backtrest ne accetta fino a 7 di TF (6 + quello di default che è sul grafico), mentre quando ne inserisci 8, come nel mio secondo esempio, segnala che ne sono accettati max. 6 (5 + quello di default).

  L’ordine in cui si scrivono NON è importante, possono essere anche mischiati tra loro.

  Ogni TF può essere ripetuto anche più volte, in punti diversi della strategia, conta sempre come UN timeframe.

   

  

  robertogozzi

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  04/25/2020 at 1:19 AM #127950
  robertogozzi

  Questo codice non ha errori, però ha qualche condizione messa in modo errato (logicamente, non sintatticamente), per cui non apre operazioni. Ho aggiunto GRAPH per vedere il valore della variabili candela per candela, alcune sono sempre 0:

  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT DEFPARAM CumulateOrders = false TIMEFRAME (default) // Definizione Variabili C=close //O=open //ONCE Stoploss = 0.1*equity // FINE DEFINIZIONE VARIABILI ONCE OrderSize = equity TIMEFRAME (weekly, Updateonclose) ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit ONCE TradeOn = 0 ONCE TradeLongOn1 = 0 ONCE TradeShortOn1 = 0 PeriodoEnvelope = 2 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES ignored, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] MioRSI = RSI [2](C) // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[2](low) > 0.05*EnvelopDown OR lowest[2](low) < EnvelopDown THEN IF highest[2](high) < 0.05*EnvelopUp OR highest[2](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF // Condizione Weekly di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 0.02*lowest[5](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 0.02*highest[5](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF TIMEFRAME (default) ONCE TradeLongOn2 = 0 ONCE TradeShortOn2 = 0 // MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] // Condizione Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioPSAR < C THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF MioPSAR > C THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET //TOMORROWOPEN //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF //Stoploss = 0.05*equity // si introduce lo Stoploss Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit graph TradeON graph TradeShortON1 graph TradeShortON2 graph TradelongON1 graph TradelongON2

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT DEFPARAM CumulateOrders = false TIMEFRAME (default) // Definizione Variabili C=close //O=open //ONCE Stoploss = 0.1*equity // FINE DEFINIZIONE VARIABILI ONCE OrderSize = equity   TIMEFRAME (weekly, Updateonclose) ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit ONCE TradeOn = 0 ONCE TradeLongOn1 = 0 ONCE TradeShortOn1 = 0 PeriodoEnvelope = 2 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES ignored, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] MioRSI = RSI [2](C)   // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[2](low) > 0.05*EnvelopDown OR lowest[2](low) < EnvelopDown THEN IF highest[2](high) < 0.05*EnvelopUp OR highest[2](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF   // Condizione Weekly di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 0.02*lowest[5](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 0.02*highest[5](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF     TIMEFRAME (default) ONCE TradeLongOn2 = 0 ONCE TradeShortOn2 = 0 // MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2]   // Condizione Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioPSAR < C THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF MioPSAR > C THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni   IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET //TOMORROWOPEN //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF     //Stoploss = 0.05*equity // si introduce lo Stoploss   Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit graph TradeON graph TradeShortON1 graph TradeShortON2 graph TradelongON1 graph TradelongON2

   

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  Roberto90

  

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  04/25/2020 at 3:21 PM #128028
  Roberto90

  Ciao Roberto,

  grazie, sono riuscito a risolvere col backtest e ho cambiato diverse condizioni logiche che, come hai segnalato, erano del tutto errate. Comunque metto qui l’ultima versione del codice ed i risultati (a dir poco deludenti), nel caso possa essere utile a qualcuno.

  Grazie ancora dell’aiuto.

  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT //25/04/2020 DEFPARAM CumulateOrders = false // DEFINIZIONE VARIABILI TIMEFRAME(default) C=close O=open ONCE OrderSize = equity ONCE Stoploss = 0.1*equity TradeLongOn1 = 0 TradeShortOn1 = 0 TradeLongOn2 = 0 TradeShortOn2 = 0 TradeLongOn3 = 0 TradeShortOn3 = 0 TradeLongOn4 = 0 TradeShortOn4 = 0 MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] MioRSI = RSI [14](C) MioDPO = DPO[10](C) MioMomentum = Momentum[10](C) TIMEFRAME (1 week,Updateonclose) ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit TradeOn = 0 PeriodoEnvelope = 20 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES ignored, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope] // FINE DEFINIZIONE VARIABILI // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[20](low) < 1.10*EnvelopDown OR lowest[20](low) < EnvelopDown THEN IF highest[20](high) > 1.10*EnvelopUp OR highest[20](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF TIMEFRAME (default) // Condizione 1 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 1.01*lowest[30](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 1.01*highest[30](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF // Condizione 2 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF C > MioPSAR THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF C < MioPSAR THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF //Condizione 3 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioDPO > 1.01*lowest[30](MioDPO) AND MioDPO<0 THEN TradeLongOn3 = 1 ELSIF MioDPO < 1.01*highest[30](MioDPO) AND MioDPO>0 THEN TradeShortOn3 = 1 ENDIF // Condizione 4 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioMomentum > 1.01*lowest[30](MioMomentum) AND MioMomentum<0 THEN TradeLongOn4 = 1 ELSIF MioMomentum < 1.01*highest[30](MioMomentum) AND MioMomentum>0 THEN TradeShortOn4 = 1 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 AND TradeLongOn3 AND TradeLongOn4 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 AND TradeShortOn3 AND TradeShortOn4 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF Stoploss = 0.2*equity // si introduce lo Stoploss SET STOP $LOSS Stoploss Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

  // STRATEGIA TREND FOLLOWER CHE OPERA SUL MERCATO SEGUENDO L'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE SCELTO. SI UTILIZZANO 2 TIMEFRAME, 1 SETTIMANALE E L'ALTRO GIORNALIERO. SI OPERA SIA LONG CHE SHORT //25/04/2020 DEFPARAM CumulateOrders = false   // DEFINIZIONE VARIABILI TIMEFRAME(default)   C=close O=open ONCE OrderSize = equity ONCE Stoploss = 0.1*equity TradeLongOn1 = 0 TradeShortOn1 = 0 TradeLongOn2 = 0 TradeShortOn2 = 0 TradeLongOn3 = 0 TradeShortOn3 = 0 TradeLongOn4 = 0 TradeShortOn4 = 0 MioPSAR = SAR[0.02,0.02,0.2] MioRSI = RSI [14](C) MioDPO = DPO[10](C) MioMomentum = Momentum[10](C)   TIMEFRAME (1 week,Updateonclose) ONCE Capiniziale = 20000 equity = Capiniziale + Strategyprofit TradeOn = 0   PeriodoEnvelope = 20 // definisce il periodo SETTIMANALE DEL CALCOLO DELLE ENVELOPES ignored, EnvelopUp, EnvelopDown = call "Mio Envelope Weekly" [PeriodoEnvelope]   // FINE DEFINIZIONE VARIABILI   // Condizione Weekly di flag sul Trade generico IF lowest[20](low) < 1.10*EnvelopDown OR lowest[20](low) < EnvelopDown THEN IF highest[20](high) > 1.10*EnvelopUp OR highest[20](high) > EnvelopUp THEN Tradeon = 1 // Se nelle x settimane precedenti il minimo dei minimi ha superato verso il basso la EnvelopDown oppure se è appena al di sotto di essa (il 5% al di sotto), E speculare per il massimo dei massimi, attiva il Trade ENDIF ENDIF   TIMEFRAME (default)   // Condizione 1 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioRSI > 1.01*lowest[30](MioRSI) AND MioRSI<40 THEN TradeLongOn1 = 1 ELSIF MioRSI < 1.01*highest[30](MioRSI) AND MioRSI>60 THEN TradeShortOn1 = 1 ENDIF   // Condizione 2 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF C > MioPSAR THEN TradeLongOn2 = 1 ELSIF C < MioPSAR THEN TradeShortOn2 = 1 ENDIF   //Condizione 3 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioDPO > 1.01*lowest[30](MioDPO) AND MioDPO<0 THEN TradeLongOn3 = 1 ELSIF MioDPO < 1.01*highest[30](MioDPO) AND MioDPO>0 THEN TradeShortOn3 = 1 ENDIF   // Condizione 4 Daily di flag sui TradeLong e TradeShort IF MioMomentum > 1.01*lowest[30](MioMomentum) AND MioMomentum<0 THEN TradeLongOn4 = 1 ELSIF MioMomentum < 1.01*highest[30](MioMomentum) AND MioMomentum>0 THEN TradeShortOn4 = 1 ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni LONG IF NOT LongOnMarket AND TradeOn AND TradeLongOn1 AND TradeLongOn2 AND TradeLongOn3 AND TradeLongOn4 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) BUY OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni LONG ed eventualmente incrementare la posizione, al verificarsi di alcune condizioni   IF LongOnMarket AND MioPSAR > C THEN SELL AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni SHORT IF NOT ShortOnMarket AND TradeOn AND TradeShortOn1 AND TradeShortOn2 AND TradeShortOn3 AND TradeShortOn4 THEN OrderSize = max(1,ROUND(equity/C)) SELLSHORT OrderSize SHARES AT MARKET //OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni SHORT IF ShortOnMarket AND MioPSAR < C THEN EXITSHORT AT MARKET //BadTrades = 0 // Serve solo se si aggiunge l'ingresso frazionato ENDIF     Stoploss = 0.2*equity // si introduce lo Stoploss SET STOP $LOSS Stoploss Takeprofit = 0.20*equity SET TARGET $PROFIT Takeprofit

   

  

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  04/25/2020 at 6:29 PM #128051
  robertogozzi

  Io mi ero concentrato sul funzionamento ed il MTF e non sul codice.

  DPO è uno dei cosiddetti indicatori “repainting”, cioè che torna indietro a modificare i segnali quando ha le conferme. Questo lo rende inutilizzabile sulle strategie, dove non è possibile tornare indietro. Quindi il segnale che tu vedi sul grafico NON si è verificato in quella candela, ma in una candela successiva.

  Per questo avrai sicuramente risultati scarsi rispetto a quelli, apparentemente belli, che vedi sul grafico.

   

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  Roberto90

  

  robertogozzi

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