Costruzione di un Trading System basato su pattern

othello · 2021-01-02T20:34:34+00:00

Vorrei aprire una discussione su come scrivere il codice di una strategia basata su pattern e che sia generalizzabile. Mi piacerebbe avere il contributo di molti, come Roberto e Nicolas (per esempio), a beneficio di tutti i neofiti e coloro che vogliono imparare la programmazione con il linguaggio ProRealTime. Vorrei che si capisse come codificare il pattern vero e proprio (una volta stabilito), il trigger, ovvero la o le condizioni che devono essere rispettate per entrare a mercato, la codifica di uno o più filtri, la modalità con cui passare l’ordine di entrata (stop o limit) e la codifica dell’ordine di uscita (in stop loss o in profit). Il sistema, inoltre, deve sapere cosa fare se, nel corso di una trade, si verifica l’occorrenza di un altro pattern di segno opposto (ignorarlo oppure seguirlo). Ho provato a cercare, sia in questo che nel forum in lingua inglese, ma non mi sembra che una discussione del genere sia mai stata aperta. Se mi fosse sfuggita vi pregherei di sottopormene il link. Se c’è l’accordo potrei cominciare io stesso con un pattern al quale penso già da un po’ (che non mi sembra di aver visto in letteratura) che potrebbe costituire il primo esempio. Ripeto, penso possa essere utile per molti, soprattutto per coloro che si avvicinano al linguaggio per la prima volta oppure che, pur conoscendolo, non hanno ancora ben capito determinati meccanismi. Fatemi sapere. Un buon 2021 a tutti.

Viewing 16 post (of 16 total)

← 1 2

Author

Posts
01/06/2021 at 12:11 PM #156570 quote
othello
Participant

Senior
Ciao Roberto.

Come immaginavo, e come ti avevo scritto nel post #156364, il sistema non gira correttamente su una coppia valutaria. E qui ti mostro un esempio. Si tratta dell’eurodollaro con time frame a 15 minuti.

La prima immagine mostra che l’11 agosto 2020 alle 15:30 è stata rilevata la presenza del pattern. Il prezzo di entrata è un pip sopra il massimo della seconda barra, quindi 1,17777. E questo, come si vede dalla seconda immagine, è corretto. Il rischio dove porre lo stop loss e sul quale calcolare il target profit è così calcolato:
```
Rischio=Range*percRischio+2*pipsize
```
Quindi, dal momento che nel backtest le variabili percRischio e percProfitto valgono entrambe 1, si ha:

Rischio=0,00198*1+2*0,00010 = 0,00218
```
Profitto=percProfitto*Rischio
```
Profitto=1*0,00218=0,00218

Come mostra, invece, la seconda immagine, il sistema esce ad un prezzo completamente diverso sia dallo stop loss che dallo stopprofit.

Mi riesci ad aiutare in qualche modo?

Ti ringrazio.

IFU_IFD_7.png IFU_IFD_8.png
Author

Posts