Corespondance high volumes et prix

• 08/27/2017 at 9:08 AM #44692
  Condero

  Bonjour,

  J’ai créé un indicateur identifiant les journées à haut volume, ex quand les volumes sont “x” fois la mm[12](v).

  mais je ne sais pas comment trouver quand les prix reviennent vers  clôture, ou + haut de ces barres.

  Autrement dit identifier le prix d’une journée à haut volume.

  Merci pour votre aide quelle qu’elle soit.

  

  Condero

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  08/28/2017 at 12:41 PM #44754
  Nicolas

  Si je comprends bien la demande, il faudrait identifier si le Volume d’une journée revient vers un précédent plus haut Volume (x fois la moyenne mobile 12 périodes dans ton exemple) ? Si oui uniquement lorsque le Volume se situe toujours en dessous et à y% ou alors lorsqu’il crève ce seuil à la hausse ? ou les deux à la fois ? Merci pour les précisions.

  

  Nicolas

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  08/29/2017 at 3:08 PM #44859
  Condero

  Non, ce n’est plus le volume qui m’intéresse mais le prix, lorsqu’il retourne vers le prix de la journée de haut volume, que cela soit à la hausse ou à la baisse peu importe.

  je voudrais juste identifier une action qui revient dans la même zone de prix  (plus haut, plus bas ou clôture ) à quelque pourcent près, que la journée de haut volume.

  Merci d’avoir pris ma requête en considération.

   

  

  Condero

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  08/30/2017 at 12:34 PM #44917
  Nicolas

  Je pense avoir compris, ce code de screener devrait suffire :

  mm = average[12](volume) factor = 2 if volume>=mm*factor then hh=high ll=low endif if close crosses under hh or close crosses over ll then condition = 1 else condition = 0 endif screener [condition]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  mm = average[12](volume) factor = 2   if volume>=mm*factor then hh=high ll=low endif   if close crosses under hh or close crosses over ll then condition = 1 else condition = 0 endif   screener [condition]

  Merci de bien vouloir tester et nous dire si c’est correct selon la description.

   

  

  Nicolas

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  08/30/2017 at 1:56 PM #44933
  Condero

  Bjr,

  Merci de votre réactivité, cela semble correspondre à ce que je recherche.

  Je commettais l’erreur de vouloir trouver un prix “virtuel” alors qu’il fallait chercher une “action” (cross-over/under)

  Je teste et vous dis si ça fonctionne.

  Je pense que ce petit codage peut être utile à pas mal de personnes, le test d’une zone de haut volume est souvent au cœur de beaucoup de stratégies.

  Encore merci.

  

  Condero

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