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Le séquentiel TD et comment le négocier
Comment trader avec le TD Sequential (Tom Demark)
Qu’est-ce que le TD Séquentiel ?
Le TD (Tom Demark) Sequential est un outil puissant conçu pour identifier le moment exact de l’épuisement de la tendance et de l’inversion des prix. Il s’agit d’un outil de contre-tendance qui vise à résoudre le problème de plusieurs indicateurs TA qui sont rentables sur les marchés en tendance mais qui fonctionnent très mal sur les marchés en range. TD Sequential peut être utilisé à tout moment et dans toutes les conditions du marché. Cependant, il est plus fiable sur les délais H4, et au-dessus.
Principales caractéristiques
(1) Le TD séquentiel peut être utilisé dans n’importe quelle période et dans n’importe quel actif négocié en bourse
(2) Il comprend deux phases : la phase de configuration (9 comptes) et la phase de compte à rebours (13 comptes)
(3) Le TD séquentiel ne fonctionnera que dans les chandeliers japonais ou un graphique à barres
(4) Timewise, le TD Sequential est idéal pour la détection précoce des principaux tournants du marché
(5) Le TD Sequential génère également des niveaux de support et de résistance (lignes TDST)
(6) Les règles de TD Sequential peuvent être facilement modifiées, il existe donc de nombreuses variantes
Les deux (2) phases du TD séquentiel
TD Sequential comprend deux phases qui émergent après un Price-Flip :
(A) La configuration TD (phase d’élan)
La phase de configuration TD a lieu après un Price Flip et comprend un décompte de 9 bougies. Si le décompte des 9 bougies est terminé, le TD séquentiel identifie un point d’un haut ou d’un bas probable. (Signal de négociation-1)
(B) Le compte à rebours TD (phase d’épuisement de la tendance)
La deuxième phase n’est valide que si une configuration TD est déjà établie. Le compte à rebours TD comprend un décompte de 13 bougies. Si le décompte des 13 bougies est terminé, le TD séquentiel identifie un point d’un haut ou d’un bas probable. (Signal de négociation-2)
Visualiser et expliquer la séquentielle de Tom Demark
Lorsque le TD Sequential est appliqué à un graphique, il ajoute divers nombres en haut ou en bas de chaque bougie. Ces nombres suivent un ordre croissant spécifique à partir de 1 et visant à compléter un décompte de 9 dans la phase de mise en place et un décompte de 13 dans la phase de compte à rebours.
Lignes TDST
Les lignes TDST sont des niveaux de prix de support et de résistance qui représentent les extrêmes de la première barre de la phase de configuration.
Graphique : Application du séquentiel TD sur l’EURUSD
PHASE-1 : EXPLIQUER LA CONFIGURATION TD
Ceci est une brève explication de la phase de configuration de TD pendant un marché haussier et baissier.
(A) Configuration de tendance haussière TD
Un nombre de départ initial “1” est tracé si une bougie parvient à clôturer plus haut que la clôture d’une bougie il y a quatre (4) périodes. Cette règle de quatre périodes est essentielle pour les calculs de la séquence TD car elle se répète encore et encore. Par conséquent, le deuxième nombre ‘2’ n’est tracé que si la deuxième bougie parvient à clôturer plus haut que la clôture de la bougie il y a quatre (4) périodes. Le point d’inversion survient lorsque le TD Sequential trace le nombre « 9 » au-dessus d’une bougie. En d’autres termes, lorsque 9 bougies consécutives ont réussi à clôturer plus haut que les bougies des 4 périodes précédentes.
- Si, à tout moment, une bougie ferme plus bas que la bougie quatre périodes plus tôt, la configuration TD est immédiatement annulée
- Pour une configuration parfaite, les sommets des 8e et 9e bougies doivent être supérieurs aux sommets des 6e et 7e bougies
(B) Configuration TD de tendance baissière
Dans une tendance baissière, le nombre de départ initial “1” est tracé si une bougie clôture plus bas que la clôture d’une bougie il y a quatre (4) périodes. Et cette règle est appliquée pour toutes les bougies suivantes. Le point d’inversion survient lorsque le TD Sequential trace le nombre « 9 » au bas d’une bougie. En d’autres termes, lorsque 9 bougies consécutives ont clôturé plus bas que les bougies des 4 périodes précédentes.
- Si à tout moment, une bougie ferme plus haut que la bougie quatre périodes plus tôt, la configuration TD est immédiatement annulée
- Pour une configuration parfaite, les bas des 8e et 9e bougies doivent être inférieurs aux bas des 6e et 7e bougies
Signaux de trading dans la phase de configuration
Si l’un des modèles ci-dessus est complété, il y a une forte probabilité que le marché s’inverse dans la direction opposée. Le chiffre ‘9’ est idéal pour entrer dans un trade opposé à la tendance établie. Le stop-loss doit être supérieur ou inférieur aux hauts/bas de la 9ème bougie. Si le modèle se déroule, le recul sera considérablement fort au cours des 3-4 premières bougies après la confirmation du chiffre ‘9’.
Lorsque la 9ème bougie est confirmée, étant donné qu’aucune des bougies de configuration n’a franchi sa ligne de support/résistance TDST, il y a une forte probabilité d’inversion de tendance. Idéalement, la 9ème bougie devrait se fermer près de sa ligne TDST. Si le Setup est parfait, prévoyez 3-4 bougies fortes en sens inverse.
PHASE-2 : EXPLIQUER LE COMPTE À REBOURS TD
La deuxième phase ou bien le compte à rebours TD commence après la phase de configuration TD déjà confirmée et terminée. La phase du compte à rebours TD comprend 13 bougies. La clôture de chaque bougie est comparée à une clôture de deux bougies plus tôt.
Pourquoi la phase de compte à rebours est-elle différente de la phase de configuration ?
- Il y a un temps de 13 au lieu du temps de 9 de la phase de mise en place
- La clôture de chaque bougie est comparée à la clôture de 2 bougies plus tôt au lieu des 4 bougies de la phase de configuration
- La phase de compte à rebours ne nécessite pas de séquence de bougies consécutives. Si l’ordre des bougies est interrompu, le compte à rebours n’est pas annulé, lorsque l’ordre des bougies est rétabli, le compte à rebours reprend
- La phase de compte à rebours génère des signaux de trading plus forts que la phase de configuration, qui dure également plus longtemps
Calculs
La phase de compte à rebours TD commence alors que la phase de configuration TD est déjà terminée. Les dernières bougies “9” de la configuration deviennent les bougies numéro “1” du compte à rebours. La bougie numéro ‘1’ peut être reportée jusqu’à ce que les conditions soient remplies. La bougie numéro ‘1’ peut être reportée, mais pas annulée. Pour que la phase du compte à rebours TD se termine, la bougie numéro ’13’ doit clôturer au-dessus (sur un compte à rebours haussier) ou en dessous (sur un compte à rebours baissier) de la clôture de la bougie numéro ‘8’ du compte à rebours.
Encore une fois, la 13e bougie doit être en dessous/au-dessus de la 8e bougie. De plus, comme toutes les autres bougies du compte à rebours, elle doit être supérieure/inférieure à la clôture de la bougie deux bougies plus tôt. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, nous devrions nous attendre à de nouvelles bougies, jusqu’à ce que ces exigences soient remplies. Si la 13e bougie ne remplit pas les conditions ci-dessus, elle est tracée avec un «+» au-dessus, et le compte à rebours TD continue de rechercher une 13e bougie aux suivantes jusqu’à ce que les conditions soient remplies. À la fin de la phase de compte à rebours, un nouveau renversement des prix et l’établissement d’une nouvelle tendance sont susceptibles de se produire.
Signaux de trading dans la phase de compte à rebours
Lorsque la 13ème bougie de la phase de compte à rebours est terminée, il y a le signal d’inversion le plus agressif pour trader. L’inversion des prix après la 13e bougie devrait être forte et durer plusieurs bougies.
Combinaison de TD Sequential avec d’autres outils TA
Les autres indications doivent correspondre aux résultats de la séquence TD. Le TD Sequential est un outil très puissant pour répondre à la question “Quand un renversement de prix est susceptible de se produire” mais il ne peut pas dire “Si un renversement de prix se produira certainement”. Comme mentionné précédemment, le TD Sequential ne fonctionne que sur un graphique en chandeliers japonais ou un graphique à barres. Par conséquent, il peut être parfaitement combiné avec des formations de prix ou des modèles de chandeliers qui apparaissent occasionnellement ou ces deux types de graphiques.
Conclusions séquentielles TD
Le TD Sequential est un outil d’analyse technique très utile car il vise à prédire l’heure exacte d’un renversement de prix. Cependant, comme dans le cas de tout autre outil, le TD séquentiel ne doit pas être utilisé isolément. Le TD Sequential doit être combiné avec une analyse en chandelier, des modèles de prix ou un indicateur éprouvé.
Le TD séquentiel est plus fiable sur les périodes H4 et supérieures. Cependant, comme il existe plusieurs conditions pour que la phase de configuration se termine, nous ne devrions pas nous attendre à trop de signaux de trading.
Les signaux de trading sont générés dans deux cas :
(a) lorsque la 9ème bougie de la phase de configuration est confirmée, étant donné qu’aucune des bougies de configuration n’a franchi sa ligne de support/résistance TDST. Idéalement, la 9ème bougie devrait se fermer près de sa ligne TDST. Si le Setup est parfait, prévoyez 3-4 bougies fortes en sens inverse
(b) lorsque la 13ème bougie de la phase de compte à rebours est terminée, c’est le signal d’inversion le plus agressif.
INDICATEUR
SPÉCIFICATION PARAMÈTRES Variables auxiliaires : N / A Motif: Source : (i) DeMark, TR (1994). La nouvelle science de l’analyse technique. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc. ; (ii) Kaufman, P.J. (2005). Nouveaux systèmes et méthodes de négociation. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
Séquentiel TD : Configurer des opérations
longues : au moins 9 clôtures consécutives sont inférieures aux clôtures correspondantes 4 jours de bourse plus tôt (Close[i] < Close[i − 4] ; Index : i ~ Current Bar). Dans le cas où la clôture d’aujourd’hui est égale ou supérieure à la clôture des 4 jours de bourse précédents, la configuration doit recommencer.
Transactions courtes :Au moins 9 clôtures consécutives sont supérieures aux clôtures correspondantes 4 jours de bourse plus tôt (Close[i] > Close[i − 4] ; Index : i ~ Current Bar). Dans le cas où la clôture d’aujourd’hui est égale ou inférieure à la clôture des 4 jours de bourse précédents, la configuration doit recommencer.
Remarque : Chaque jour d’une période rétrospective est un jour de bourse.
TD Sequential : Intersection
Long Trades : Le plus haut de n’importe quel jour le ou après le 8e jour de la configuration est supérieur ou égal au plus bas de n’importe quel jour 3 jours ou plus plus tôt. Cette règle garantit que les prix baissent de manière ordonnée.
Short Trades : le plus bas de n’importe quel jour le 8e jour de la configuration ou après celui-ciest inférieur ou égal au maximum de n’importe quel jour 3 jours ou plus plus tôt. Cette règle assure que les prix progressent de façon ordonnée.
TD Sequential : Countdown
Long Trades : Une fois la configuration et l’ intersection satisfaites, nous comptons le nombre de jours pendant lesquels la clôture est inférieure au plus bas 2 jours plus tôt (Close[i] < Low[i − 2] ; Index : i ~ Barre actuelle). Les jours qui satisfont à cette exigence n’ont pas besoin d’être consécutifs. Lorsque le compte à rebours atteint 13, le compte à rebours est terminé et nous obtenons un signal d’achat à moins que l’une des conditions suivantes ne se produise : (a) Une nouvelle configuration est formée simultanément au compte à reboursle processus est en cours ; (b) Il y a une clôture qui dépasse le plus haut intrajournalier le plus élevé qui s’est produit pendant la phase de configuration .
Transactions courtes : une fois la configuration et l’ intersection satisfaites, nous comptons le nombre de jours pendant lesquels la clôture est supérieure au sommet 2 jours plus tôt (Close[i] > High[i − 2] ; Index : i ~ Current Bar). Les jours qui satisfont à cette exigence n’ont pas besoin d’être consécutifs. Lorsque le compte à rebours atteint 13, le compte à rebours est terminé et nous obtenons un signal de vente à moins que l’une des conditions suivantes ne se produise : (a) Une nouvelle configuration est formée simultanément au compte à reboursle processus est en cours ; (b) Il y a une clôture qui dépasse le plus bas intrajournalier le plus bas qui s’est produit pendant la phase de configuration .
Valeurs par défaut :
Setup_Length = 9 ;
Setup_LookBack = 4 ;
Intersection_LookBack = 3 ;
Countdown_Length = 13 ;
Countdown_LookBack = 2 ;
Test de sensibilité :
Countdown_Length = [5, 25], Step = 1 ;Filtre: N / A Entrée: Il existe trois méthodes d’inscription : (a) Inscription à la fin du jour où le compte à rebours est terminé ; (b) Transactions longues : Entrez à la clôture si Clôture[i] > Clôture[i − 4] ; Transactions à découvert : Entrez à la clôture si Clôture[i] < Clôture[i − 4] ; (c) Transactions longues : Entrez à la clôture si Clôture[i] > Haut[i − 2] ; Transactions à découvert : Entrez à la clôture si Clôture[i] < Bas[i − 2]. Index : i ~ Barre actuelle. Dans ce test, nous appliquons la 2ème méthode. Sortir: Heure de sortie : n ième jour à la clôture, n = Time_Index. Time_Index = [1, 40], pas = 1 ; Test de sensibilité : Countdown_Length = [5, 25], Pas = 1
Time_Index = [1, 40], Pas = 1Dimensionnement du poste : Initial_Capital = 1 000 000 $
Fixed_Fractional = 1 %
Portfolio = 42 US Futures
ATR_Stop = 6 (ATR ~ Average True Range)
ATR_Length = 20Données: 42 marchés à terme ; 33 ans (01/01/1980−31/05/2013) voila nicolas je pense que cela fera l affaire.
merci
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