Consigli su miglioramento mia prima strategia

• 11/22/2017 at 8:54 AM #53543
  gackeen

  Salve a tutti. Volevo implementare una strategia automatica che sfruttasse il breakout della prima mezz’ora sul DAX. La strategia è quella riportata in questa pagina. http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Il_breakout_dei_primi_30_minuti ; confronto a questa ho scelto di avere uno stop più ampio per lasciare più spazio al mercato.
  Sto provando con 1.5 Microlotti.
  Ho buttato già del codice (con le mie scarse conoscenze)  e di primo acchito i risultati non mi sembrano malaccio. Quale accorgimento potrei inserire per migliorarlo? Sono ancora indeciso se mettere un target oppure sfruttare il solo trailing stop

  DEFPARAM CumulateOrders = False
  DEFPARAM flatafter = 170000

  n = 1.5
  IF Time = 093000 THEN
  alto = highest[2](high)
  basso = lowest[2](low)
  ampiezza = alto – basso
  compra = 0
  vendi = 0
  ENDIF

  if Time > 093000 AND Time <= 170000 THEN

  IF compra = 0 THEN
  buy n share at alto stop
  ENDIF

  IF vendi = 0 THEN
  sellshort n share at basso stop
  ENDIF

  ENDIF

  If longonmarket THEN
  compra = 1
  ENDIF

  IF shortonmarket THEN
  vendi = 1
  ENDIF

  set stop ploss ampiezza pTRAILING ampiezza

  

  gackeen

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  11/22/2017 at 9:05 AM #53547
  robertogozzi

  Ti prego di usare il tasto “Insert PRT code” indicato con <> sulla barra grigia del post che stai scrivendo, per facilitare la lettura e la comprensione del codice, così:

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM flatafter = 170000 n = 1.5 IF Time = 093000 THEN alto = highest[2](high) basso = lowest[2](low) ampiezza = alto – basso compra = 0 vendi = 0 ENDIF if Time > 093000 AND Time <= 170000 THEN IF compra = 0 THEN buy n share at alto stop ENDIF IF vendi = 0 THEN sellshort n share at basso stop ENDIF ENDIF If longonmarket THEN compra = 1 ENDIF IF shortonmarket THEN vendi = 1 ENDIF set stop ploss ampiezza pTRAILING ampiezza

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM flatafter = 170000   n = 1.5 IF Time = 093000 THEN alto = highest[2](high) basso = lowest[2](low) ampiezza = alto – basso compra = 0 vendi = 0 ENDIF   if Time > 093000 AND Time <= 170000 THEN   IF compra = 0 THEN buy n share at alto stop ENDIF   IF vendi = 0 THEN sellshort n share at basso stop ENDIF   ENDIF   If longonmarket THEN compra = 1 ENDIF   IF shortonmarket THEN vendi = 1 ENDIF   set stop ploss ampiezza pTRAILING ampiezza

  Anche per inserire un link c’è il pulsante “insert/edit link”: http://www.traderpedia.it/wiki/index.php/Il_breakout_dei_primi_30_minuti

  Roberto

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  11/22/2017 at 9:09 AM #53549
  gackeen

  Scusa per il quoting (è il mio primo messaggio).

  Sì, 15 minuti. Prendo in esame candela della 9:00 e quella delle 9:15 per stabilire il range da cui il prezzo dovrebbe uscire

  

  gackeen

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  11/22/2017 at 9:12 AM #53550
  robertogozzi

  Si, mi sono accorto anche dall’immagine, nel frattempo avevo rimosso quella domanda.

  Do un’occhiata.

  

  robertogozzi

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  11/22/2017 at 10:23 AM #53557
  robertogozzi

  Innanzitutto la riga 36, contrariamente agli esempi sul manuale, NON è accettata. Solo un ordine di STOP può essere dato contemporaneamente, o PLOSS o PTRAILING, quindi una delle due:

  set stop ploss ampiezza //questa oppure... set stop pTRAILING ampiezza //... questa, ma non insieme!

  1 2	set stop ploss ampiezza      //questa oppure... set stop pTRAILING ampiezza  //... questa, ma non insieme!

  Nel test che ho fatto ho indicato un capitale iniziale di euro 500 come te, ma ho un drawdown di oltre 800 euro, il che significa che sarei andato in Margin Call!

  Più piccolo è il capitale più alta è la percentuale di guadagno, ma in reale questo ti porebbe ad azzerare il conto in breve!

  Non è molto importante la percentuale di guadagno, quello che importa maggiormante è l’affidabilità nel tempo e la continuità nel generare comunque un profitto, seppure inferiore alle aspettative. Certo la percentuale di guadagno è importante, ma non bruciare il conto lo è di più!

   

   

  

  robertogozzi

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  11/22/2017 at 10:26 AM #53558
  robertogozzi

  Ho provato ad inserire il Trailing Stop codificato da Nicolas (https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/)

  con risultati migliori:

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM flatafter = 170000 n = 1.5 IF Time = 093000 THEN alto = highest[2](high) basso = lowest[2](low) ampiezza = alto - basso compra = 0 vendi = 0 ENDIF //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 5 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 5 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************ if Time > 093000 AND Time <= 170000 THEN IF compra = 0 THEN buy n share at alto stop ENDIF IF vendi = 0 THEN sellshort n share at basso stop ENDIF ENDIF If longonmarket THEN compra = 1 ENDIF IF shortonmarket THEN vendi = 1 ENDIF //set stop ploss ampiezza pTRAILING ampiezza set stop ploss ampiezza //set stop pTRAILING ampiezza

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM flatafter = 170000   n = 1.5 IF Time = 093000 THEN alto = highest[2](high) basso = lowest[2](low) ampiezza = alto - basso compra = 0 vendi = 0 ENDIF //************************************************************************ //trailing stop function trailingstart = 5 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep  = 5 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //************************************************************************   if Time > 093000 AND Time <= 170000 THEN   IF compra = 0 THEN buy n share at alto stop ENDIF   IF vendi = 0 THEN sellshort n share at basso stop ENDIF   ENDIF   If longonmarket THEN compra = 1 ENDIF   IF shortonmarket THEN vendi = 1 ENDIF   //set stop ploss ampiezza pTRAILING ampiezza set stop ploss ampiezza //set stop pTRAILING ampiezza

   

  

  robertogozzi

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  11/22/2017 at 10:54 AM #53559
  robertogozzi

  Un’altra precisazione, la riga 8 occorre scriverla così per usare STOP pLOSS (la p minuscola sta per Pips), mentre com’è attualmente Ampiezza è la differenza in prezzo, non in Pips. Per il fatto che utilizzi la strategia col DAX e questo ha un valore espresso con 5 cifre il problema non si pone, ma se tu la provassi con altri strumenti otterresti risultati imprevedebili, perché il DAX se fai 13170 – 13151 ti da come risultato 19, che è sia una differenza di prezzo che di pips. Mentre Eur/Usd se fai 1.1770 – 1.1751 ti da 0.0019 che è la differenza in prezzo, non in Pips! Invece, moltiplicando il risultato per PIPSIZE la piattaforma te lo converte automaticamente in Pips:

  ampiezza = (alto - basso) * pipsize

  1	ampiezza = (alto - basso) * pipsize

  altrimenti non funzionerebbe nemmeno il codice di Trailing Stop che ho aggiunto, perché, come noterai, contiene spesso la parola chiave PIPSIZE (o POINTSIZE che è un sinonimo).

   

   

  

  robertogozzi

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  11/22/2017 at 11:28 AM #53569
  gackeen

  Grazie delle dritte. Ne farò tesoro.

  

  gackeen

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  11/25/2017 at 7:09 PM #53951
  Alessio

  Ciao, prova anche una strategia a breakout sul range della prima ora (dalle 9 alle 10) tf 15 ,i 3 target sono il range x1 x2 x3 

  

  Alessio

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