Clore une position avec BladeScalper

• 09/21/2022 at 1:17 PM #201135
  wlshr27

  Bonjour à tous, je suis VRAIMENT catastrophique en coding, je suis un littéraire j’ai horreur des logiques mathematiques, malgré tout je me force à comprendre comment coder un algo que je trouve interessant… J’apprecierai enormement un coup de pouce pour m’aider à finaliser un code :

  Voici mon probleme, j’utilise BladeScalper pour entrer en position, j’ai l’impression qu’il rentre au bon moment, mais ne se stoppe jamais au TP1 et pire il poursuit la position sans se stopper au SL.

  J’utilise ce code :

  ignored, BladeSignal = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 0.7, 25, 0.7, 0, 0.7, 15000, 1, 3.6, 29.6, 0, 1, 0, 200, 0, 0](close) //of course you need to adapt each parameter of the PatternFactor and the MovingAverageFILTER (23.6, ... , ..., 0, 200, 0) if not longonmarket and BladeSignal =1 then buy 0.4 contract at market endif if not shortonmarket and BladeSignal =-1 then sellshort 0.4 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ignored, BladeSignal = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 0.7, 25, 0.7, 0, 0.7, 15000, 1, 3.6, 29.6, 0, 1, 0, 200, 0, 0](close) //of course you need to adapt each parameter of the PatternFactor and the MovingAverageFILTER (23.6, ... , ..., 0, 200, 0)   if not longonmarket and BladeSignal =1 then buy 0.4 contract at market endif   if not shortonmarket and BladeSignal =-1 then sellshort 0.4 contract at market endif

   

  Oui je sais c’est basique mais j’ai fait des efforts j’ai essayé manuellement :

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse ignored, indicator1 = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 0.7, 25, 3.2, 0, 3.2, 15000, 1, 3.6, 31.6, 1, 1, 0, 200, 0, 1](close) c1 = (close CROSSES UNDER indicator1) IF c1 THEN BUY 0.45 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse ignored, indicator2 = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 0.7, 25, 0.7, 0, 0.7, 15000, 1, 3.6, 31.6, 1, 1, 0, 200, 0, 1](close) c2 = (close CROSSES UNDER indicator2) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse ignored, indicator1 = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 0.7, 25, 3.2, 0, 3.2, 15000, 1, 3.6, 31.6, 1, 1, 0, 200, 0, 1](close) c1 = (close CROSSES UNDER indicator1)   IF c1 THEN BUY 0.45 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse ignored, indicator2 = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 0.7, 25, 0.7, 0, 0.7, 15000, 1, 3.6, 31.6, 1, 1, 0, 200, 0, 1](close) c2 = (close CROSSES UNDER indicator2)   IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF

  Bref rien n’y fait, mais je suis sur que la communauté pourra m’aider à coder correctement….

   

  Désolé pour le charabia…

  

  wlshr27

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  09/21/2022 at 3:19 PM #201151
  Nicolas

  Sauf erreur de ma part, ce CALL ne te renvoi pas la valeur du Takeprofit, tu ne peux récupérer que la valeur 1 ou -1 (comme tu l’as fait) pour créer des signaux d’alertes dans la plateforme.

  Il faudrait voir avec l’auteur comment faire pour récupérer ces valeurs de TP.

  

  Nicolas

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  09/21/2022 at 5:46 PM #201158
  Meta Signals Pro

  Bonjour Leo,
  Merci @Nicolas pour la réponse  ;
  => possible de créer un fil “BladeSCALPER : Screeners & BackTests” sur le forum français avec la question de Leo ?

  En l’état nous ne produisons en effet pas les TP ; la principale raison pour cela est de rappeler que les TP sont placés de façon théorique et les statisitiques sont indicatives ; c’est une aide pour profiler un asset mais on ne peut pas s’en satisfaire pour créer une stratégie ;

  la vraie performance de cet indicateur est quand on ajuste les TP de façon circonstanciée aux PowerZONES en les plaçant juste en dessous des résistances lors d’un Buy ou juste au-dessus des supports lors d’un Short ;

  Bien à toi,

  Christophe

  

  Meta Signals Pro

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  09/26/2022 at 11:52 AM #201424
  wlshr27

  J’ai fait un backtest avec des TakeProfit fixes à chaque entrée en position grace au signal BladeScalper et les résultats sont pourtant enthousiasmant… Pas forcement besoin des PowerZones…

  Si quelqu’un est interessé et arrive à intégrer un take profit et un stop loss fixe au code initial qui se declencheraient dès le signal, le code deviendrait vraiment interessant :

  ignored, BladeSignal = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 1, 20, 1.5, 0, 2, 1000, 3, 1, 23.6, 0, 1, 0, 200, 0, 0](close) //of course you need to adapt each parameter of the PatternFactor and the MovingAverageFILTER (23.6, ... , ..., 0, 200, 0) if not longonmarket and BladeSignal =1 then buy at market endif if not shortonmarket and BladeSignal =-1 then sellshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  ignored, BladeSignal = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 1, 20, 1.5, 0, 2, 1000, 3, 1, 23.6, 0, 1, 0, 200, 0, 0](close) //of course you need to adapt each parameter of the PatternFactor and the MovingAverageFILTER (23.6, ... , ..., 0, 200, 0)   if not longonmarket and BladeSignal =1 then buy at market endif   if not shortonmarket and BladeSignal =-1 then sellshort at market endif

   

  

  wlshr27

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  09/27/2022 at 6:49 PM #201524
  wlshr27

  Bonjour à tous, bonjour Nicolas et merci pour ta réponse encore !

  Je progresse, doucement mais surement.
  Quelqu’un aurait la moindre idée pourquoi quand je lance mon algo je recois cette alerte : ‘votre systeme automatisé s’est arreté en raison d’un indice dans le tableau qui est hors limite”

   

  voici mon code

   

   

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 153000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 223000 // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 153000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 223000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime ignored, BladeSignal = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 1, 25, 1, 0, 1, 15000, 1, 3.6, 29.6, 0, 1, 0, 200, 0, 0](close) //of course you need to adapt each parameter of the PatternFactor and the MovingAverageFILTER (23.6, ... , ..., 0, 200, 0) if not longonmarket and BladeSignal =1 then buy 0.3 contract at market endif if not shortonmarket and BladeSignal =-1 then sellshort 0.3 contract at market endif SL = 7 // Initial SL TP = 10 TSL = 1 // Use TSL? TrailingDistance = 5 // Distance from close to TSL TrailingStep = 3 // Pips locked at start of TSL //************************************************************************ IF TSL = 1 THEN //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 CAND = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF SET STOP pLOSS SL ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 153000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 223000   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 153000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 223000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   ignored, BladeSignal = CALL "BladeSCALPER"[1, 1, 1, 1, 1, 25, 1, 0, 1, 15000, 1, 3.6, 29.6, 0, 1, 0, 200, 0, 0](close) //of course you need to adapt each parameter of the PatternFactor and the MovingAverageFILTER (23.6, ... , ..., 0, 200, 0)   if not longonmarket and BladeSignal =1 then buy 0.3 contract at market endif   if not shortonmarket and BladeSignal =-1 then sellshort 0.3 contract at market endif   SL = 7 // Initial SL TP = 10 TSL = 1 // Use TSL? TrailingDistance = 5 // Distance from close to TSL TrailingStep = 3 // Pips locked at start of TSL   //************************************************************************ IF TSL = 1 THEN   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 CAND = 0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND CLOSE - TRADEPRICE(1) >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) + TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] >= HIGHEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] - TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND TRADEPRICE(1) - CLOSE[1] >= TrailingDistance*PipSize THEN newSL = TRADEPRICE(1) - TrailingStep*PipSize ENDIF //next moves CAND = BarIndex - TradeIndex IF newSL > 0 AND CLOSE[1] <= LOWEST[CAND](CLOSE) THEN newSL = CLOSE[1] + TrailingDistance*PipSize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF SET STOP pLOSS SL ENDIF

   

   

  Autre question : dois-je cocher “réajustement des stops ” lorsque je lance mon algo ?

   

  Merci beaucoup vous êtes au top !!

  

  wlshr27

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  09/27/2022 at 8:55 PM #201532
  wlshr27

  C’est bon j’ai trouvé l’erreur !!! Petite question : me conseillez vous de cocher la case de “reajustement de stop” ? Merci

  

  wlshr27

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  09/28/2022 at 12:28 PM #201559
  Nicolas

  C’est à ta libre appréciation, mais en effet c’est parfois fort utile pour que le courtier ajuste automatiquement la distance au stop qu’on ne peut pas tester dans le code (pour éviter le rejet des ordres notamment).

  

  Nicolas

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