Calcul d’un ratio sur une période passée

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  • 10/22/2021 at 10:54 AM #180162 quote
    Yoannh
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    Bonjour à tous et toutes,

    Je rencontre une difficulté pour réaliser un pro screener. Voici le code:

    rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100
RendementJournalierMoyen = AVERAGE[250](rendementJournalier)
EcartTypeDuRendementJournalier = STD[250](rendementJournalier)
RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen / EcartTypeDuRendementJournalier)*1000
SCREENER (RatioYoannH)

    Comme vous le savez certainement la distribution des performances journalières en bourse suit une loi normale (voir pièce jointe). Le but ici est de trouver les actions qui ont la meilleure performance journalière moyenne avec le plus petit écart type.

    Mais je souhaite que le calcul du rendementJournalierMoyen se fasse dans le passé de [250] à [100]. Idem pour l’EcartTypeDuRendementJournalier. Comment puis-je faire ?

    Merci d’avance.

    langfr-280px-Normal_Distribution_PDF.svg_.png langfr-280px-Normal_Distribution_PDF.svg_.png
    10/22/2021 at 10:59 AM #180164 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Tu peux utiliser un offset de test variables :

    offset = 20

rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100
RendementJournalierMoyen = AVERAGE[250](rendementJournalier)
EcartTypeDuRendementJournalier = STD[250](rendementJournalier)
RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen[offset] / EcartTypeDuRendementJournalier[offset])*1000
SCREENER (RatioYoannH)

    Attention toutefois à la quantité d’historiques disponibles avec ProScreener, suivant le type de compte.

    10/22/2021 at 11:52 AM #180175 quote
    Yoannh
    Participant
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    Bonjour Nicolas,

    Merci pour cette réponse. Par contre ça ne marche pas au delà de 5 pour l’offset (il me faudrait du 100). Une autre solution ?

    Bonne journée.

    10/22/2021 at 12:30 PM #180180 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Logique puisque l’historique de base est de 254 chandeliers.

    Soit obtenir un compte premium avec plus d’historique (1024 chandeliers pour tous les instruments), soit utiliser un timeframe supérieur ?

    10/22/2021 at 12:47 PM #180181 quote
    Yoannh
    Participant
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    J’ai compris, ça marche merci !

    Code:

    rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100
RendementJournalierMoyen = AVERAGE[150](rendementJournalier)
EcartTypeDuRendementJournalier = STD[150](rendementJournalier)
RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen[100] / EcartTypeDuRendementJournalier[100])*1000
SCREENER (RatioYoannH)
    12/06/2022 at 10:52 PM #205330 quote
    geoffroy garay
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    Salut, c’était pour savoir à quoi ça servait? Sur quel signal rentres tu en position et sors tu de la position? Merci

    12/08/2022 at 10:45 AM #205372 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    L’idée c’est de trouver les actions qui bougent selon une moyenne constante (qui ne sort pas de l’écart type de sa distribution donc).

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ProScreener : Scanners de Marché & Détection

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Yoannh @yoannh Participant
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3 years, 2 months ago.

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Forum: ProScreener : Scanners de Marché & Détection
Language: French
Started: 10/22/2021
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