Calcul d’un ratio sur une période passée

• 10/22/2021 at 10:54 AM #180162
  Yoannh

  Bonjour à tous et toutes,

  Je rencontre une difficulté pour réaliser un pro screener. Voici le code:

  rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100 RendementJournalierMoyen = AVERAGE[250](rendementJournalier) EcartTypeDuRendementJournalier = STD[250](rendementJournalier) RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen / EcartTypeDuRendementJournalier)*1000 SCREENER (RatioYoannH)

  1 2 3 4 5

  rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100 RendementJournalierMoyen = AVERAGE[250](rendementJournalier) EcartTypeDuRendementJournalier = STD[250](rendementJournalier) RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen / EcartTypeDuRendementJournalier)*1000 SCREENER (RatioYoannH)

  Comme vous le savez certainement la distribution des performances journalières en bourse suit une loi normale (voir pièce jointe). Le but ici est de trouver les actions qui ont la meilleure performance journalière moyenne avec le plus petit écart type.

  Mais je souhaite que le calcul du rendementJournalierMoyen se fasse dans le passé de [250] à [100]. Idem pour l’EcartTypeDuRendementJournalier. Comment puis-je faire ?

  Merci d’avance.

  

  Yoannh

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
  10/22/2021 at 10:59 AM #180164
  Nicolas

  Tu peux utiliser un offset de test variables :

  offset = 20 rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100 RendementJournalierMoyen = AVERAGE[250](rendementJournalier) EcartTypeDuRendementJournalier = STD[250](rendementJournalier) RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen[offset] / EcartTypeDuRendementJournalier[offset])*1000 SCREENER (RatioYoannH)

  1 2 3 4 5 6 7

  offset = 20   rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100 RendementJournalierMoyen = AVERAGE[250](rendementJournalier) EcartTypeDuRendementJournalier = STD[250](rendementJournalier) RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen[offset] / EcartTypeDuRendementJournalier[offset])*1000 SCREENER (RatioYoannH)

  Attention toutefois à la quantité d’historiques disponibles avec ProScreener, suivant le type de compte.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20901

  Been thanked: 4846 times
  10/22/2021 at 11:52 AM #180175
  Yoannh

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour cette réponse. Par contre ça ne marche pas au delà de 5 pour l’offset (il me faudrait du 100). Une autre solution ?

  Bonne journée.

  

  Yoannh

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
  10/22/2021 at 12:30 PM #180180
  Nicolas

  Logique puisque l’historique de base est de 254 chandeliers.

  Soit obtenir un compte premium avec plus d’historique (1024 chandeliers pour tous les instruments), soit utiliser un timeframe supérieur ?

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20901

  Been thanked: 4846 times
  10/22/2021 at 12:47 PM #180181
  Yoannh

  J’ai compris, ça marche merci !

  Code:

  Ca fonctionne

  rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100 RendementJournalierMoyen = AVERAGE[150](rendementJournalier) EcartTypeDuRendementJournalier = STD[150](rendementJournalier) RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen[100] / EcartTypeDuRendementJournalier[100])*1000 SCREENER (RatioYoannH)

  1 2 3 4 5

  rendementJournalier = ((DOpen(0)/DOpen(1))-1)*100 RendementJournalierMoyen = AVERAGE[150](rendementJournalier) EcartTypeDuRendementJournalier = STD[150](rendementJournalier) RatioYoannH = (RendementJournalierMoyen[100] / EcartTypeDuRendementJournalier[100])*1000 SCREENER (RatioYoannH)

   

   

  

  Yoannh

  Participant

  Topics: 2

  Replies: 4

  Been thanked: 1 time
  12/06/2022 at 10:52 PM #205330
  geoffroy garay

  Salut, c’était pour savoir à quoi ça servait? Sur quel signal rentres tu en position et sors tu de la position? Merci

  

  geoffroy garay

  Participant

  Topics: 30

  Replies: 111

  Been thanked: 9 times
  12/08/2022 at 10:45 AM #205372
  Nicolas

  L’idée c’est de trouver les actions qui bougent selon une moyenne constante (qui ne sort pas de l’écart type de sa distribution donc).

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20901

  Been thanked: 4846 times
• Author
  Posts