Strategia di trading con ADX e media mobile

• 07/30/2017 at 6:42 PM #42025
  Stefano Leone

  Salve io sono un albergatore che cerca di affacciarsi adesso nel mondo del Trading.

  Mi ha sempre incuriosito molto l’idea di operare sui mercati finanziari e adesso, sotto la supervisione di un amico sto cercando di poter testare il mio primo sistema.

  L’unico inconveniente e’ che lui utilizza Tradestation e quindi mi ha fornito il codice in Easylanguage.

  Io ho provato a tradurlo in Probuilder pero’ mi da un errore all’ultima riga, quella ancora non scritta….

  Qualcuno saprebbe per caso aiutarmi?

  MMlungo= Average (200)
  MMcorto= Average(5)
  REM MyAdx = ADX[5](close)
  If c > mmlungo then
  if c < mmcorto then
  if Adx [5] > 35 then
  buy at market
  endif
  if c > mmcorto then
  sell at market
  Endif

   

  Un grande saluto e ringraziamento a tutti,

   

  Stefano

  

  Stefano Leone

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  07/30/2017 at 8:26 PM #42030
  Nicolas

  >> Inserite il segno di spunta all’interno della casella sul vostro profilo, per aggiornare il vostro paese. <<

  Ciao, non ho la prova di questo codice, fine penso che dovrei risolvere il tuo problema.
  “C” è per “Close” in ProBuilder lingua.

  MMlungo= Average (200) MMcorto= Average(5) MyAdx = ADX[5](close) If close > mmlungo and close < mmcorto and MyAdx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market Endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  MMlungo= Average (200) MMcorto= Average(5) MyAdx = ADX[5](close)   If close > mmlungo and close < mmcorto and MyAdx > 35 then buy at market endif   if close > mmcorto then sell at market Endif

   

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  07/31/2017 at 10:03 AM #42068
  Stefano Leone

  Grazie dell’aiuto ho riscritto il codice nel seguente modo sulla base dei tuoi suggerimenti e adesso me lo prende, pero’ non compie nessuna operazione su US500 Cash con barre daily….Qualcuno sa dirmi come mai?

   

  MMlungo= Average (200)
  MMcorto= Average(5)
  MyAdx = ADX[5]
  If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then
  buy at market
  endif
  if close > mmcorto then
  sell at market
  endif

  

  Stefano Leone

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  07/31/2017 at 10:07 AM #42070
  Nicolas

  >> Inserite il segno di spunta all’interno della casella sul vostro profilo, per aggiornare il vostro paese. <<
  >> Per chiarezza dei messaggi sul Forum di Prorealcode, separate le parti del vostro codice usando il pulsante per l’inserimento del testo del codice. <<

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  07/31/2017 at 10:13 AM #42071
  Stefano Leone

  MMlungo= Average (200) MMcorto= Average(5) MyAdx = ADX[5] If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  MMlungo= Average (200) MMcorto= Average(5) MyAdx = ADX[5] If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market endif

  Scusate non sapevo che esistesse l’apposito tasto

  

  Stefano Leone

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  07/31/2017 at 10:39 AM #42072
  Nicolas

  Il codice è sbagliato, dovrebbe essere codificato come questo: (periodi di media mobile), mi dispiace che non l’ho vista prima dell’ultimo messaggio.

  MMlungo= Average[200] MMcorto= Average[5] MyAdx = ADX[5] If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  MMlungo= Average[200] MMcorto= Average[5] MyAdx = ADX[5] If close > mmlungo and close < mmcorto and myadx > 35 then buy at market endif if close > mmcorto then sell at market endif

   

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  07/31/2017 at 10:56 AM #42073
  Stefano Leone

  Grazie mille adesso funziona.

  Il problema e’ che se utilizzo questo sistema con barre daily e provo a fare il backtest dall’inizio, la data da cui parte e’ quella del 29 aprile 2015 (quindi molto poco tempo indietro per un backtest) mentre su Tradestation potevo fare il backtest fino a 20 anni indietro…Come mai?

  

  Stefano Leone

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  07/31/2017 at 12:41 PM #42086
  Nicolas

  In segno di spunta dalla modalità tick che posso testare dalla metà del 2010 e dal 1972 in ‘modalità normale’. Assicurati di verificare di aver impostato le barre di grafico a 200.000 unità.

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  07/31/2017 at 1:04 PM #42096
  Stefano Leone

  Grazie mille l’unica cosa e’ che con barre daily il software non mi fa salire sopra la barriera delle 100.000 unita’…. va bene lo stesso?

  Adesso i risultati sembrano essere molto piu’ incoraggianti, allego lo screenshot…

   

  

  Stefano Leone

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  07/31/2017 at 4:04 PM #42106
  Nicolas

  Questo è normale con IG. Con un account PRT-CFD premium, si otterrà 200.000 barre su tutti gli strumenti.

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  08/01/2017 at 5:35 PM #42254
  Stefano Leone

  Grazie mille dell’assistenza Nicolas.

  Tu ritieni che sia necessario mettere il grafico a 200.000 oppure ne bastano 100.000? Cioè che differenza c’è?

  Un saluto

  Stefano

  

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  08/02/2017 at 8:53 AM #42286
  Nicolas

  È meglio avere la più storia possibile per stimolare la tua strategia trading in passato.

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  11/06/2017 at 11:24 PM #51744
  Stefano Leone

  Grazie Nicolas, ho appena richiesto l’attivazione dell’affiliazione cfd premium con PRT per avere un maggior storico.

  Ti volevo chiedere tu metteresti in produzione questo sistema oppure è troppo semplice rispetto ad altri molto più complessi che ho visto sul sito?

  Un saluto

  Stefano

  

  Stefano Leone

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  11/07/2017 at 3:17 PM #51825
  Nicolas

  Simplicity is the ultimate sophistication. (Leonard Da Vinci).

  Finché sei soddisfatto del rischio riscontrato con questa strategia di accumulazione, questo ha senso.

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  Stefano Leone

  

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  11/08/2017 at 3:36 PM #51959
  Stefano Leone

  Bellissima la citazione di Leonardo.

  Ti volevo chiedere come si possono implementare in PRT le input iniziali che vengono utilizzate in TS.

  Mi sembra che il tutto vada preceduto dal comando DEFPARAM però poi spulciando nell’elenco delle funzioni non ho trovato le seguenti che invece sono usate da TS…

  Hai qualche idea?

  Inputs :mincon(2),maxcon(2),diff(1.25),risk(1500) ;
  inputs: StpLs_Lap(425), PrfTg_Lap(250);//PRFPT(5);
  inputs: timetoclose(1);
  vars: Ncon(0), L1(100), minUpGapEntity(0), minDownGapEntity(0);
  vars: media1(0), media2(0), media3(0),atr(0);
  vars: ConditionLong(0), ConditionShort(0),contratti(0);

  

  Stefano Leone

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