bug probacktest su profit e posizioni aperte

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  • #100520

    Salve, ho sviluppato un sistema ed eseguito sia in backtest che messo in live e mi sono accorto di un bug del probacktest riguardante l’aggiornamento del profitto su trade perdenti chiusi in un’unica candela (non so se anche vincenti).

    Quando ciò si verifica, probacktest mi segnala il trade in pari mentre in realtà la posizione doveva essere aggiornata in perdita! Mi è sembrato di vedere questo stesso malfunzionamento (ma qui non sono sicuro al 100%) anche a distanza di diverse candele dal trade aperto e la candela dove chiude esattamente in pari (sbagliando) ha avuto una grossissima volatilità e quindi tanto range. Il probacktest è ovviamente settato tick per tick e non ho avvisi di malfunzionamento in tal senso.

    Preferisco non allegare tutta la strategia che trado live di oltre 400 righe ma allego lo screenshot dove i 40 punti segnati dal righello sono i trade in loss che il sistema non segnala correttamente nel backtest (ovviamente in live si eheh)

    #100521

    … niente non vedo l’allegato caricato dal forum… l’ho caricata su un host ecco il link dello screenshot

    https://ibb.co/jWJVDRP

    #100526

    E’ difficile da replicare senza il codice!

    Ad ogni modo occorre sapere alemo:

    1. prezzo d’entrata:
    2. prezzo uscita
    3. SL
    4. TP
    5. n. contratti tradati
    6. strategyprofit PRIMA dell’entrata a mercato
    7. strategyprofit DOPO l’entrata a mercato
    8. strumento tradato
    9. TF utilizzato

    In qualche modo occorre cercare di riscostruire l’evento per cercare un motivo.

     

    #100588

    Mi rendo conto che sia difficile senza postare un codice ma ripeto in reale funziona (aime ahahah) rispettando le regole del TS mentre in backtest su unica candela si verifica questa cosa alquanto fastidiosa che porta a sfalsare i numeri e le considerazioni del TS backtestato. Comunque, credo di aver individuato già dove c’è il problema e l’ho spiegato ma non so come risolverlo in backtest appunto. Pensavo fosse un problema noto a cui mi potevate dare già subito una soluzione da inserire nel TS per ovviare a questa candela 0….

    Comunque, riposto una seconda immagine dove si evince nei primi 2 cerchi sia il trade in backtest dove prorealtime genera l’errore sia il reale dove ovviamente funziona bene guardando appunto le freccette reali e backtest dove son posizionate apertura e chiusura trade

    riguardo i punti richiesti:

    prezzo entrata/uscita spero si evinca dello screenshot

    SL almeno nelle prime candele di partenza sono 40 punti

    TP nelle prime 3 candele se non erro è fisso poi viene eliminato il tp

    n. contratti 1.8

    strategyprofit ho fatto un graph e rimane invariato seguendo la linea dell’equity dello screenshot (quindi piatto)

    strumento tradato è il crude oil 1 ora ma mi è sembrato che questa cosa del backtest buggato si verifica anche su altri strumenti

    https://ibb.co/PrcBLzT

    #100599

    Non riesco a dirti gran che, forse la riga resta piatta perché hai esaurito il capitale?

    #100600

    Prova ad usare TIME, invece di OpenTime, così  ti chiude quando sono le 21, cioè alla chiusura della candela delle 17.

    edit: questo post NON ha niente a che vedere con questo argomento, era una risposta per un altro. Scusa!

    #100621

    Cos’è la riga piatta? Il capitale non è finito visto che dallo screenshot che ho fatto in diretta il sistema aveva una posizione aperta in automatico come le altre precedenti dove si evince che il backtest ha il bug descritto… Non è neanche un problema di orario perchè non lo utilizzo… ci sono le regole se tocca minimi, se supera medie custom se l’indicatore mi filtra bene apro una posizione… poi c’è la gestione della posizione (diminuzione SL, gestione tp, gestione trailing su medie o a punti, etc etc) che mi fanno arrivare a 500 righe di codice su sistema live che trado e quindi non mi va di postarlo nella sua interezza.

    Quello che chiaramente volevo si notasse è che il backtest di prorealtime non rispecchia il comportamento live non aggiornando l’equity e non segnalando trade perdenti se si verificano sulla candela zero e ripeto pensavo che era un problema noto  e c’era una rapida soluzione senza dover postare codici o capire il perchè del problema verificato.

    Comunque se qualcuno della prorealtime scopre qualche suggerimento da darmi per i backtest visto che io uso questa piattaforma in reale e con l’uso dei TS automatici.

    Nel caso, comunque, non credo sia difficile simulare questo bug visto che ho descritto dove risiede il problema, magari si può creare un TS facendo verificare queste perdite su candela zero e vedere l’equity o il traciato dei trade dove si evidenzierà una bella riga n. candele 0 – profit/loss 0 oppure visionare nel riepilogo del ts se ci sono trade in pari su un ts che non lo prevede.

    #100624

    Si prega di aggiungere immagini direttamente nei forum (con lo strumento degli allegati) invece di inserire collegamenti ad altri siti Web, grazie. Il quickfix di cui stai parlando è usando la casella di controllo tick-by-tick, lo hai usato? "TrailingStop" = realizzato con l'istruzione SET STOP TRAILING o con un codice personalizzato per favore?

    #100630

    Scrivi tu un TS che simuli quello che dici, perché io non ho ben capito cosa intendi. Inoltre, nelle immagini (puoi usare Greenshot per creare degli screenshot, è gratuito e funziona bene, ma ce ne sono molti altri) cerca di fare in modo che si veda che strumento è, il TF e l’orario delle candele.

    Più ci aiuti, più ci sarà possibile ricambiarti.

    Nel caso non fosse possibile puoi premere Ctrl+M dalla piattaforma ed aprire un ticket d’assistenza con ProRealTime, loro, ovviamente, non pubblicheranno il tuo codice.

    #100679

    Perfetto,

    rispondo a Nicolas:

    Non so che intendi con quickfix… comunque ho usato i controlli tick by tick nel backtest! Il sistema TS non usa trailingstop della piattaforma ma usa una media per chiudere la posizione a partire da 3 o 4 candele dall’apertura del trade… Purtroppo per l’immagine ho dovuto usare il link perchè il forum non me la pubblicava seppur me la accettava in fase di creazione post… comunque dalle informazioni che ho fornito e se si apre lo screenshot sapendo che è crude oil 1h con tutto il resto che ho già scritto veramente manca solo il codice!

    Quello che invece mi viene il dubbio ma dallo screenshot che ho linkato convenite con me che c’è un problema si o no?!?!? Perchè se la risposta è no o non vi è chiaro allora parliamo del nulla….

    Comunque se non avete altre idee da propormi in questo post, magari, appena riesco, seguo quello che ha detto Roberto, mi creo un TS che ricrei la situazione che sto descrivendo ma ovviamente non tradandola live non si evincerà la discrepanza come nello screenshot che ho postato ma si dovrà valutare codice/risultato.

    #100680

    Per me non è chiaro niente, vedo una linea piatta con dei rettangoli sopra, se vuoi evidenziare che la linea non doveva essere piatta, bè non so perché in quanto non è indicato nessun valore e non posso verificarlo con nessun codice. Suppongo sia ZERO e per questo ti chiedevo se il capitale fosse esaurito. Fai un TS o posta il codice, o chiedi a PRT, per saperti dire qualcosa devo potere replicare il problema, altrimenti si perde solo tempo!

     

     

    #100703

    Capisco che manca il codice ma almeno l’immagine a me sembra chiarissima per me che uso prorealtime e pensavo potesse essere ancora più chiara a voi che siete master con questo strumento. Detto questo, se posso, in attesa di un TS che dimostri questa cosa vorrei però commentare l’immagine visto che non si è capita e sono frustrato da questa cosa seriamente!:

    La linea piatta e cioè l’equity line di un backtest intitolato _CRUDE H1 MR V2 P1.8 nel quadrato evidenziato da me tramite lo strumento rettangolo di prorealtime rimane piatta e nella sua corrispondente verticale è presente un ellisse (sempre da me disegnata con prorealtime) con evidenziato una candela dove risiede il problema e cioè un trade iniziato con il simbolo della freccia in su di colore BLU e quindi con un triangolino blu (compra) che appare come apertura. La chisura nel BACKTEST è evidenziata con  triangolino arancione (simbolini credo noti) sullo stessissimo livello della freccina blu. Sempre sulla stessa candela come si può vedere è presente anche un triangolino ROSSO (vendo) che indica la chiusura del trade. Il bug è che con lo stesso sistema (_CRUDE H1 MR V2 P1.8) si producono risultati differenti (e non per colpa dello slippage!) come da immagine perchè nel backtest il sistema segna la chiusura allo stesso livello di apertura (triangolino blu e arancione) mentre in reale la freccina di chiusura del trade rossa si trova dove dovrebbe essere e cioè a 40 punti in SL come da trading system dove ho elencato anche i parametri in questo stesso post. Allora qualcuno mi dirà che vuoi ti funziona in reale… certo peccato che in backtest dove analizzo i numeri, probacktest si inventa i suoi numeri…

    Appena riesco simulo un ts… scusate la franchezza ma la frustrazione di non essere capito porta a questo… spero che ora risulti tutto più chiaro, problematica e immagine!

    Saluti

    #100705

    Io posso risponderti solo confrontando PERSONALMENTE i dati perché non posso sapere cosa fa il tuo codice.

    Non posso sapere se c’è questa differenza perché non posso replicarla.

    Tu dici che l’operazione NON è andata in pareggio, ma ha avuto un profitto o una perdita…. che posso dirti…. non è un problema di programmazione e non posso darti una spiegazione. L’unica soluzione è PRT perché anche con il codice, in effetti, non potrei replicare il reale (loro si, possono farlo in qualche modo).

    E’ cosa nota da tempo, purtroppo, che IG non fa molta attenzione ai conti demo, per cui capita sovente che nascano operazioni che poi restano orfane o altri disguidi del genere. ProRealTime ha risposto che cerca di fare pressioni su IG affinché risolvano certi loro problemi. Nel corso del 2020 può darsi che anche Interactive Brokers inizi a supportare ProOrder (per il momento consente solo operatività manuale con PRT) e si spera che con loro le cose migliorino.

    Io più di questo no so dirti.

     

    #100761

    scusami Roberto non ho capito la storia del conto demo…. io opero live con soldi veri! E il sistema effettivamente LIVE fa le istruzioni che io avevo scritto nel mio trading system! Tutto perfetto! E’ il backtest (sempre sul conto reale IG su piattaforma prt) che inventa i numeri!

    Se mi spieghi comunque le problematiche che dicevi (solo sui conti demo?)  perchè operando attivamente con il mio capitale interessa sapere tutto versioni demo e non.

    Ovviamente sono innamorato di prorealtime quindi come dici te l’unica soluzione per tradare in automatico è IG. Se mai IB farà automatico con PRT si prendono 2 piccioni con una fava e cioè si passa anche ai futures che per chi possiede una sufficiente capitalizzazione credo sia la soluzione migliore

    #100768

    Chi segue con assiduità il forum si è reso conto che da più  di un anno ci sono un sacco di lamentele sui demo di IG.

    PRT non può fare niente, se non sollecitare una maggiore cura da parte di IG.

    Io da circa 20 giorni ho 6 operazioni fantasma aperte Long sul Dax, non me le lascia chiudere manualmente.

    Dovrei scrivere a IG e fargliele chiudere, ma non mi interessa in quanto sono Long e non creano problemi.

    Non ho mai postato niente al riguardo, ma molti lo fanno, anche recentemente.

    Però i conti reali non hanno tali problemi!

    Certo, i backtest possono risentirne. Però il loro scopo non è tanto quello di essere assolutamente precisi, ma di farti capire se una strategia può essere valida o meno, e questo non dovrebbe influire  più di tanto.

    Certamente IG non ci fa una bella figura!

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