Breakout Max e Min giorno precedente ed uscita la prezzo di chiusura

• 03/06/2022 at 7:20 PM #189454
  coanju

  Salve,

  sto cercando di testare un sistema che prevede il buy se il prezzo raggiunge il prezzo massimo del giorno precedente oppure il sell se il prezzo raggiunge il prezzo minimo del giorno precedente(time frame daily), con chiusura della posizione al prezzo di chiusura del giorno in cui apro la posizione.

  Il sistema deve prevedere anche che ci possono essere dei giorni in cui il sistema apre sia una posizione Buy sia una posizione Sell, che in questo caso vanno a generare una perdita chiaramente.

  Capisco che devo settare un ordine pending (ad esempio “BUY 1 CONTRACT AT high stop”) ma non riesco a capire come poter impostare la chiusura della posizione al prezzo di chiusura del giorno in cui apro la posizione.

  Attendo gentilmente vostro eventuale aiuto

  

  coanju

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  03/08/2022 at 3:35 PM #189616
  robertogozzi

  NON si possono aprire posizioni opposte nella stessa strategia.

  Se vai LONG viene prima chiusa l’operazione SHORT in corso, se esiste, dopodiché entra LONG. Viceversa se vuoi andare SHORT. In pratica viene fatto uno Stop & Reverse (chiusura ed inversione).

  Prova questo:

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Daily,UpdateOnClose) DDhigh = high DDlow = low Timeframe(default) IF OnMarket AND DDhigh <> DDhigh[1] THEN SELL AT Market EXITSHORT AT Market ENDIF IF close < DDhigh AND Not LongOnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT DDhigh STOP ENDIF IF close > DDlow AND Not ShortOnMarket THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT DDlow STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Daily,UpdateOnClose) DDhigh = high DDlow  = low Timeframe(default) IF OnMarket AND DDhigh <> DDhigh[1]  THEN    SELL      AT Market    EXITSHORT AT Market ENDIF IF close < DDhigh AND Not LongOnMarket THEN    BUY 1 CONTRACT AT DDhigh STOP ENDIF IF close > DDlow  AND Not ShortOnMarket THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT DDlow STOP ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  03/08/2022 at 4:36 PM #189623
  coanju

  Salve Roberto,

  anzitutto grazie. Purtroppo rimane il solito problema che la chiusura della posizione aperta non avviene al prezzo di chiusura del giorno in cui apro la posizione ma all’apertura del giorno successivo….pensi che sia possibile che l’exit della posizione avvenga a tale prezzo di chiusura oppure è qualcosa che non si può gestire?

   

  Grazie di nuovo per l’eventuale aiuto.

  

  coanju

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  03/08/2022 at 5:04 PM #189625
  robertogozzi

  Si, si può, usando come default un timeframe intraday, ad esempio di 1 ora e chiudere ad una certa ora PRIMA della fine della candela giornaliera. Io ho messo le ore 220000, ma puoi mettere quello che vuoi (purché in quell’ora si chiuda la candela intraday che hai scelto, se scegli un’ora non puoi mettere 213000 o 223000, perché a quell’ora nessuna candela oraria chiude):

  Eccolo:

  DEFPARAM CumulateOrders = false OraChiusura = 220000 Timeframe(Daily,UpdateOnClose) DDhigh = high DDlow = low Timeframe(default) IF OnMarket AND Time = OraChiusura THEN SELL AT Market EXITSHORT AT Market ENDIF IF close < DDhigh AND Not LongOnMarket AND Time < OraChiusura THEN BUY 1 CONTRACT AT DDhigh STOP ENDIF IF close > DDlow AND Not ShortOnMarket AND Time < OraChiusura THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT DDlow STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  DEFPARAM CumulateOrders = false OraChiusura = 220000 Timeframe(Daily,UpdateOnClose) DDhigh = high DDlow  = low Timeframe(default) IF OnMarket AND Time = OraChiusura THEN    SELL      AT Market    EXITSHORT AT Market ENDIF IF close < DDhigh AND Not LongOnMarket AND Time < OraChiusura THEN    BUY 1 CONTRACT AT DDhigh STOP ENDIF IF close > DDlow  AND Not ShortOnMarket AND Time < OraChiusura THEN    SELLSHORT 1 CONTRACT AT DDlow STOP ENDIF

  

  robertogozzi

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  03/08/2022 at 5:06 PM #189626
  robertogozzi

  Ricordati di provarlo usando un grafico intraday la cui candela chiuda alle 22. Può essere 1 ora o 1 minuto o 10 secondi, ma NON 4 ore perché la candela a 4 ore non chiude alle 22.

   

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  coanju

  

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