break out candela oraria

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  • 02/12/2021 at 6:23 PM #161225 quote
    Gabriele Battista
    Participant
    Senior

    è possibile costruire un back test che prenda posizione long o short al break out di una candela oraria es. 9-10. grazie

    02/12/2021 at 7:33 PM #161232 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Eccolo:

    IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
   Massimo = 0
   Minimo  = 0
ENDIF
IF Time = 090000 THEN
   Massimo = high
   Minimo  = low
ENDIF
IF Time >= 090000 AND Not OnMarket THEN
   IF close < Massimo THEN
      BUY       1 Contract AT Massimo + (1 * PipSize) STOP
   ENDIF
   IF close > Minimo THEN
      SELLSHORT 1 Contract AT Minimo  - (1 * PipSize) STOP
   ENDIF
ENDIF
    02/12/2021 at 7:45 PM #161233 quote
    Gabriele Battista
    Participant
    Senior

    Grazie, se volessi inserire un target ed uno stop loss pari al 50% del range come dovrei fare?

    02/12/2021 at 7:48 PM #161234 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Alla fine aggiungi:

    SET STOP   LOSS   (Massimo - Minimo) / 2
SET TARGET PROFIT (Massimo - Minimo) / 2
    02/13/2021 at 9:55 AM #161262 quote
    Gabriele Battista
    Participant
    Senior

    noto due problemi, dovuti anche alla mia non chiarezza: entra ed esce più volte in giornata mentre vorrei una sola operazione (la prima dal lato che rompe), altra che breakka la candela delle 8 anzichè quella delle 9. ti allego la lista degli ordini del 3/2 ad esempio (la candela oraria delle 8 ha min 13885 e max 13951, lo stop loss ed il take profit sono (max-min)/5) Allego anche il codice che ho modificato nello Stop e Target e provato ad ottimizzare al valore n=5. Ti ringrazio per la disponibilità e la pazienza

    IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
Massimo = 0
Minimo  = 0
ENDIF
IF Time = 090000 THEN
Massimo = high
Minimo  = low
ENDIF
IF Time >= 090000 AND Not OnMarket THEN
IF close < Massimo THEN
BUY       1 Contract AT Massimo + (1 * PipSize) STOP
ENDIF
IF close > Minimo THEN
SELLSHORT 1 Contract AT Minimo  - (1 * PipSize) STOP
ENDIF
ENDIF
SET STOP LOSS (Massimo - Minimo) / n
SET TARGET PROFIT (Massimo - Minimo) / n

     

    Data Tipo Prezzo Qtà Valorizzazione
    3-feb-2021 20.00.00 Vendita (profit) 13.969 1 349.225,00
    3-feb-2021 19.00.00 Acquisto (entry) 13.952 1 348.800,00
    3-feb-2021 17.00.00 Vendita (loss) 13.935 1 348.375,00
    3-feb-2021 16.00.00 Acquisto (entry) 13.952 1 348.800,00
    3-feb-2021 15.00.00 Acquisto (profit) 13.867 1 346.675,00
    3-feb-2021 15.00.00 Vendita (entry) 13.884 1 347.100,00
    3-feb-2021 10.00.00 Acquisto (loss) 13.901 1 347.525,00
    3-feb-2021 10.00.00 Vendita (entry) 13.884 1 347.100,00
    3-feb-2021 9.00.00 Vendita (profit) 13.969 1 349.225,00
    3-feb-2021 9.00.00 Acquisto (entry) 13.952 1 348.800,00
    02/13/2021 at 10:31 AM #161264 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    L’ora puoi cambiarla come preferisci, dove c’è 090000 ci scrivi 080000 o qualunque altra ed è fatto.

    Per limitare ad una sola operazione giornaliera aggiungi, all’inizio (o comunque prima di BUY/SELLSHORT):

    Otd = (Barindex - TradeIndex(1) > IntradayBarIndex)

    poi aggiungi AND Otd alle condizioni della riga 9:

    IF Time >= 090000 AND Not OnMarket AND Otd THEN
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Gabriele Battista @gabriele_battista Participant
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4 years, 12 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
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