Barra prima ora

• 11/16/2017 at 5:15 PM #53037
  R05

  Buonasera a tutti, vi chiedo, gentilmente, aiuto per un sistema che segua il seguente metodo:

  1. time frame orario
  2. si prendono in considerazione il massimo e il minimo della prima ora, quella delle 8
  3. si attende la chiusura di una candela sopra o sotto il massimo o il minimo
  4. si apre la posizione: quindi, se ad esempio il massimo della prima ora del dax è 13300 e in una qualsiasi candela successiva, al massimo alle 17:00 (dopo l’apertura americana) il prezzo chiude sopra questo massimo si compra subito alla candela successiva; viceversa per lo short.
  5. lo stop 5 punti sopra il massimo o sotto il minimo
  6. primo target l’estensione della candela della prima ora dove si chiude parte della posizione; poi si segue in trailing stop

  Mi aiutereste?

  

  R05

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  11/16/2017 at 5:48 PM #53043
  robertogozzi

  Provo a scriverti una strategia. Tuttavia PRT non consente la chiusura parziale di posizioni.

  

  robertogozzi

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  11/16/2017 at 6:15 PM #53047
  robertogozzi

  Eccola, però non ho capito dove mettere il Target Profit, per cui ho indicato i punti interrogativi, mettici te quello che vuoi, o dimmi esattamente cosa significa estenzione della barra delle 8.

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 180000 //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse IF time = 090000 THEN //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo Massimo = high Minimo = low ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN IF close > Massimo THEN SET STOP LOSS Minimo - (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT ??? BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ELSIF close > Massimo THEN SET STOP LOSS Massimo + (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT ??? SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter      = 180000          //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse IF time = 090000 THEN                     //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo    Massimo = high    Minimo  = low ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN    IF close > Massimo THEN       SET STOP   LOSS   Minimo - (5 * pipsize)       SET TARGET PROFIT ???       BUY       1 CONTRACTS AT MARKET    ELSIF close > Massimo THEN       SET STOP   LOSS   Massimo + (5 * pipsize)       SET TARGET PROFIT ???       SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET    ENDIF ENDIF

  

  robertogozzi

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  11/16/2017 at 6:21 PM #53048
  R05

  Grazie Roberto, gentilissimo. Per estensione intendo il range della prima ora.

  Ho provato il codice però va solo long.

  

  R05

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  11/16/2017 at 6:24 PM #53049
  R05

  Vedendo meglio fa anche più operazioni al giorno. L’operazione è unica o meglio una sola long e una sola short al giorno, nel senso che se prima ad esempio di mattina c’è il setup per il long va long, ma se nel pomeriggio c’è il setup per lo short può andare anche short.

  

  R05

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  11/16/2017 at 6:39 PM #53052
  robertogozzi

  Eccola, l’ho provata sul DAX ad 1 ora e funziona:

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 180000 //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse ONCE Rialzo = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare LONG ONCE Ribasso = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare SHORT IF IntraDayBarIndex = 0 THEN Rialzo = 1 //All'inizio del giorno resettare le variabili al valore di default Ribasso = 1 ENDIF IF time = 090000 THEN //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo Massimo = high Minimo = low Profitto = range ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN IF close > Massimo AND Rialzo THEN SET STOP LOSS Minimo - (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT Profitto BUY 1 CONTRACTS AT MARKET Rialzo = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni LONG ELSIF close > Massimo AND Ribasso THEN SET STOP LOSS Massimo + (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT Profitto SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET Ribasso = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni SHORT ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter      = 180000          //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse ONCE Rialzo             = 1               //Predisporre affinché possa fare tradare LONG ONCE Ribasso            = 1               //Predisporre affinché possa fare tradare SHORT IF IntraDayBarIndex = 0 THEN    Rialzo  = 1                            //All'inizio del giorno resettare le variabili al valore di default    Ribasso = 1 ENDIF IF time = 090000 THEN                     //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo    Massimo  = high    Minimo   = low    Profitto = range ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN    IF close > Massimo AND Rialzo THEN       SET STOP   LOSS   Minimo - (5 * pipsize)       SET TARGET PROFIT Profitto       BUY       1 CONTRACTS AT MARKET       Rialzo = 0                          //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni LONG    ELSIF close > Massimo AND Ribasso THEN       SET STOP   LOSS   Massimo + (5 * pipsize)       SET TARGET PROFIT Profitto       SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET       Ribasso = 0                         //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni SHORT    ENDIF ENDIF

  

  robertogozzi

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  11/16/2017 at 6:51 PM #53053
  R05

  Ti ringrazio tanto Roberto. Ho notato due cose:

  1. non chiude la posizione in stop sotto il minimo o sopra il massimo di 5 punti
  2. non apre sempre la posizione: ad esempio il 7, 9, 10 e 13 novembre pur essendoci il setup il sistema rimane fermo

  

  R05

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  11/17/2017 at 12:02 AM #53066
  robertogozzi

  Scusami, ma le righe 15 e 20 erano identiche (sia per i LONG che per gli SHORT). Non me n’ero accorto dopo il copia e incolla che avevo fatto!!!!

  Ho fatto anche una modifica alle righe 17 e 22.

  Adesso fa anche i trade mancanti che avevi segnalato.

  Fai ulteriori verifiche e fammi sapere.

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 180000 //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse ONCE Rialzo = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare LONG ONCE Ribasso = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare SHORT IF IntraDayBarIndex = 0 THEN Rialzo = 1 //All'inizio del giorno resettare le variabili al valore di default Ribasso = 1 ENDIF IF time = 090000 THEN //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo Massimo = high Minimo = low Profitto = range * pipsize ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN IF close > Massimo AND Rialzo THEN SET STOP LOSS Minimo - (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT close + Profitto BUY 1 CONTRACTS AT MARKET Rialzo = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni LONG ELSIF close < Minimo AND Ribasso THEN SET STOP LOSS Massimo + (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT close - Profitto SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET Ribasso = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni SHORT ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter      = 180000          //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse ONCE Rialzo             = 1               //Predisporre affinché possa fare tradare LONG ONCE Ribasso            = 1               //Predisporre affinché possa fare tradare SHORT IF IntraDayBarIndex = 0 THEN    Rialzo  = 1                            //All'inizio del giorno resettare le variabili al valore di default    Ribasso = 1 ENDIF IF time = 090000 THEN                     //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo    Massimo  = high    Minimo   = low    Profitto = range * pipsize ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN    IF close > Massimo AND Rialzo THEN       SET STOP   LOSS   Minimo - (5 * pipsize)       SET TARGET PROFIT close + Profitto       BUY       1 CONTRACTS AT MARKET       Rialzo = 0                          //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni LONG    ELSIF close < Minimo AND Ribasso THEN       SET STOP   LOSS   Massimo + (5 * pipsize)       SET TARGET PROFIT close - Profitto       SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET       Ribasso = 0                         //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni SHORT    ENDIF ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  11/17/2017 at 9:10 AM #53086
  robertogozzi

  Modifica la riga 14 così:

  IF time >= 090000 AND time <= 170000 AND (not OnMarket) THEN

  1	IF time >= 090000 AND time <= 170000 AND (not OnMarket) THEN

  perché ho notato che cambia il backtest, probabilmente entro l’orario specificato, anche se siamo già a mercato, può darsi che lo SL e TP vengano comunque valutati e magari cambiati anche ad operazione in corso. Non ne sono certo, ma qualcosa cambia tra la riga com’era sul mio post precedente e come l’ho messa adesso.

  Per il resto mi sembra funzioni tutto correttamente.

  

  robertogozzi

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  11/17/2017 at 6:31 PM #53127
  R05

  Grazie Roberto, ho notato però che chiude le operazioni tutte alle 18:00, è come se lo stop loss e il target profit non li considerasse.

  

  R05

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  11/17/2017 at 6:46 PM #53130
  robertogozzi

  Forsze è perché non raggiunge quel livello di prezzo, almeno a me è sembrato così.

  Magari ci sarà bisogno di testarla per un pò per verificarlo bene.

  

  robertogozzi

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  11/19/2017 at 6:07 PM #53245
  R05

  Ok grazie Roberto, farò delle prove.

  

  R05

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  09/23/2018 at 12:25 PM #81108
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Eccola, l’ho provata sul DAX ad 1 ora e funziona:

  DEFPARAM CumulateOrders = false<br /> DEFPARAM FlatAfter = 180000 //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse<br /> ONCE Rialzo = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare LONG<br /> ONCE Ribasso = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare SHORT<br /> IF IntraDayBarIndex = 0 THEN<br /> Rialzo = 1 //All’inizio del giorno resettare le variabili al valore di default<br /> Ribasso = 1<br /> ENDIF<br /> IF time = 090000 THEN //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo<br /> Massimo = high<br /> Minimo = low<br /> Profitto = range<br /> ENDIF<br /> IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN<br /> IF close > Massimo AND Rialzo THEN<br /> SET STOP LOSS Minimo – (5 * pipsize)<br /> SET TARGET PROFIT Profitto<br /> BUY 1 CONTRACTS AT MARKET<br /> Rialzo = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni LONG<br /> ELSIF close > Massimo AND Ribasso THEN<br /> SET STOP LOSS Massimo + (5 * pipsize)<br /> SET TARGET PROFIT Profitto<br /> SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET<br /> Ribasso = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni SHORT<br /> ENDIF<br /> ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM FlatAfter = 180000 //Puoi indicare una data oltre la quale le posizioni aperte vengono chiuse ONCE Rialzo = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare LONG ONCE Ribasso = 1 //Predisporre affinché possa fare tradare SHORT IF IntraDayBarIndex = 0 THEN Rialzo = 1 //All’inizio del giorno resettare le variabili al valore di default Ribasso = 1 ENDIF IF time = 090000 THEN //Al termine della candela dell8 rileva Minimo/Massimo Massimo = high Minimo = low Profitto = range ENDIF IF time >= 090000 AND time <= 170000 THEN IF close > Massimo AND Rialzo THEN SET STOP LOSS Minimo – (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT Profitto BUY 1 CONTRACTS AT MARKET Rialzo = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni LONG ELSIF close > Massimo AND Ribasso THEN SET STOP LOSS Massimo + (5 * pipsize) SET TARGET PROFIT Profitto SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET Ribasso = 0 //Settare la variabile a ZERO per impedire ulteriori operazioni SHORT ENDIF ENDIF

  Buongiorno, sto facendo un sistema simile, e vorrei che gli ordini non fossero market ma al prezzo massimo della chiusura della prima ora. Ho guardato il backtest ed i prezzi vengono invece eseguiti al prezzo massimo della barra precedente a quella che esegue l’ordine. Come andrebbe scritto un codice del genere in questa strategia?

  

  Gianluca

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  09/23/2018 at 1:45 PM #81118
  robertogozzi

  La logica sembra corretta, l’esaminerò con più tempo.

  Quello che è errato è il settaggio del Target e dello Stop.

  PROFIT e LOSS vogliono che sia indicata una distanza in prezzo, ad esempio 0.0080, PPROFIT e PLOSS vogliono che la distanza sia indicata in Pips, ad esempio 80. Mentre tu indichi un prezzo, non una differenza.

  

  robertogozzi

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  09/23/2018 at 2:36 PM #81120
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  La logica sembra corretta, l’esaminerò con più tempo.

  Quello che è errato è il settaggio del Target e dello Stop.

  PROFIT e LOSS vogliono che sia indicata una distanza in prezzo, ad esempio 0.0080, PPROFIT e PLOSS vogliono che la distanza sia indicata in Pips, ad esempio 80. Mentre tu indichi un prezzo, non una differenza.

  nella mia il profit va bene a punti, ma ho visto che i buy lumit e gli ordini non vengonono rispettati come dovrebbero

  

  Gianluca

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