BackTests et ticks et multi timeframe

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This topic contains 8 replies, has 2 voices, and was last updated by avatar Nicolas 1 week ago.

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  • #96410

    Bonjour,

    Après plusieurs recherches sur le forum + google je n’ai trouvé que des anciens posts concernant mes demandes:

    1. Est-il possible de trader en ticks combiné avec IG ? (Désactivé en démo, UT à partir de 1 seconde)
    2. Si impossible, quand j’affiche un graph en UT 100 ticks par exemple, il est possible de backtester mais alors comment est fait le backtest, sur quel UT ?
    3. Si je comprend d’après mes recherches, le code est lu à chaque ouverture de bougie mais l’ordre est passé à l’ouverture de la suivante ?
    4. Que ce passe t-il si la condition n’est plus réunis, exemple:
      Ouverture de la bougie 1 à 11 499, le code if(open == 11499) BUY AT MARKET est valide sur la 1ère mais sera lu à la 2ième le prix pourra être 11490 ou 11500…etc

    D’avance, merci.

    Eric.

    #96411
    1. Non, en backtests et en paper trading uniquement
    2. Il est bien réalisé sur ce TF
    3. Oui en effet
    4. Les conditions sont lues et testées au Close, donc il adviendra ce qu’il adviendra 🙂

    On peut aussi maintenant utiliser le multi timeframe qui permet de tester les conditions dans des unités de temps plus petites et ainsi agir à l’intérieure des bougies des TF supérieurs.

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    #96415

    Déjà, merci beaucoup pour ce retour en ce dimanche!!! (Première fois que je vois une assistance pro un dimanche).

    Oui j’ai vu le multiframe, donc si je comprend je peux par exemple tester les bougies d’un TF 1 seconde sur un TF 1 minute ? Donc il est également possible de passer un ordre à l’intérieur de la bougie du TF 1 minute ?

    Donc par exemple il est possible de passer un ordre sur le TF 1 minute si le prix == 11 499 sur le TF 1 seconde ?

    Merci encore.

    Eric.

    #96417

    Je viens de lire ton topic sur le multiframe (cf: https://www.prorealcode.com/topic/premiere-approche-sur-le-multi-timeframe-avec-prorealtime/)

    Peut-tu me confirmer si j’ai bien compris (désole je n’ai pas le possibilité de tester de suite):

    Si je lance un système sur un TF 1 seconde et qu’en debut de code j’insère: TIMEFRAME(1 minute, default), le code sera exécuté toutes les secondes avec les valeurs du graph en 1 minute ?

    Si oui, quel seront les valeurs de Open,Close à chaque seconde ?

    Merci.

    Eric.

    #96421

    je peux par exemple tester les bougies d’un TF 1 seconde sur un TF 1 minute ? Donc il est également possible de passer un ordre à l’intérieur de la bougie du TF 1 minute ?

    Oui en effet.

    Si oui, quel seront les valeurs de Open,Close à chaque seconde ?

    Celle que tu testeras sous l’instruction TIMEFRAME correspondante. Mais tu peux enregistrer dans une variable une valeur dans un TF et utiliser celle-ci dans un autre, d’ou l’intérêt ! 🙂

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    #96426

    Top.

    Pour info. Pourquoi avoir fait le choix de laisser backtester en ticks et ne pas le mettre en reel?

    Est-il prévu dans le futur l’interaction en direct sur le cours ? Achat/vente n’importe quel moment du TF?

    Merci beaucoup bonne soirée et bonne semaine.

    Eric.

    #96473

    Les graphiques en ticks sont générés à la volée et cet historique n’est stocké nulle part. Par ailleurs, il faut bien comprendre qu’il n’a aucune valeur car il peut être différent d’un utilisateur à l’autre, par rapport à la quantité d’unités affichées ou si ils commencent à des dates différentes. Rien qu’un seul tick de décalage sur une stratégie automatique peut avoir des conséquences. Dans ce cas, quid des responsabilités ? Qui prend le risque ?

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    #96495

    Bonjour Nicolas,

    Merci pour ton retour.

    Je reviens sur le multiframe:
    Si je comprend bien le fonctionnement il est ainsi:

    1. Si je lance un système sur un TF 1 seconde et que j’insère le code: TIMEFRAME(1 minute, default), le code sera exécuté toutes les secondes sur le graph 1 minute.
    2. Si j’ouvre une position sera t-elle exécuté: à l’ouverture de la bougie 1 minute suivante ou à l’ouverture de la bougie 1 seconde suivante (ici donc la possibilité d’ouvrir une position à tous moment sur le graph 1 minute)?
    3. Un slippage d’ouverture de position est il possible sur 1 minute ? A savoir ouverture d’une position normalement à la bougie suivante mais ouverture à la 2ème suite slippage.

     

    Bonne après midi.

    Eric.

    PS: si possible changer le titre du post et mettre: “BackTests ticks et multiframe” pour être utile à d’autres personnes.

    #96498
    1. toutes les secondes dans le timeframe seconde, mais l’utilisation de “default” dans la déclaration du timeframe 1 minute, permet d’obtenir les valeurs du 1 minute toutes les secondes en effet, sinon on utiliserait “updateonclose”.
    2. à l’ouverture de la prochaine bougie 1 seconde, d’où l’intérêt.
    3. c’est évident que cela pourrait arriver en effet.

    je vais changer le titre, bien vu, merci ! 😉

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