Attendre avant nouvelle position

• 03/30/2018 at 3:09 PM #66800
  privatehalf

  Bonjour à tous !

  Entièrement nouveau, désolé si cette question est trop facile pour vous 🙂

  Est-il possible dans ProBackTest de spécifier d’attendre avant de reprendre une position ?

  Exemple tout simple, j’entre en long lorsque le RSI passe en dessous des 20, et je ne veux pas le faire qu’une seule fois lorsque cette condition est remplie donc et attendre 5 min avant de pouvoir reprendre une position (et non sur toutes les bougies qui arrivent et respectent aussi cette condition).

  Merci,

  Julien

  

  privatehalf

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  03/30/2018 at 3:30 PM #66807
  JC_Bywan

  Bonjour et bienvenue dans les forums prorealcode, pas de souci pour les questions “trop faciles”, tous les niveaux cohabitent ici du débutant au très expérimenté, le même type de question a été posé ce matin dans cet autre topic du forum: https://www.prorealcode.com/topic/proorder-takeprofit/

  c’était le passage du prix par rapport à une moyenne mobile au lieu de ton cas de rsi sous une valeur fixe, mais c’est le même principe, il suffit de se servir de “crosses over / crosses under” au lieu de “> / <” pour décrire la condition gérant le signal là où il se produit au lieu de voir quelque chose valable pendant trop de bougies, voir documentation: https://www.prorealcode.com/documentation/crosses-over/

  et si ça ne suffit pas et qu’on veut y rajouter une contrainte de temps en plus pour éviter les cross over/under trop rapprochés dans ton timeframe, il suffirait de rajouter une condition temporelle dans la boucle “if…then…” qui décrira les conditions d’achat

  

  JC_Bywan

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  03/30/2018 at 3:40 PM #66809
  privatehalf

  Merci 🙂

  OK pour les cross over et under, mais c’est bien la condition temporelle qui m’intéresse, tu aurais un exemple avec une syntaxe correcte pour dire :

  si le dernier trade date de plus de 5min, alors on peut reprendre une nouvelle position.

   

  Merci!

  Julien

  

  privatehalf

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  03/30/2018 at 4:04 PM #66812
  JC_Bywan

  Ok, là ça devient suffisamment spécifique pour que la réponse varie selon le timeframe utilisé et la complexité du code, mais essayons une réponse qui colle au plus de cas possibles:

  D’abord, le principe de base serait de stocker dans une variable l’heure de déclenchement du signal, c’est à dire l’heure de clôture de bougie dans ton timeframe de travail (et non pas tenter à partir du graphique qui montre 2 traits qui se croisent “entre” 2 bougies de tenter de calculer un horaire avant la fin de bougie comme certains parfois essayent), ne pas utiliser le mot “time” pour nom de ta variable car “time” est justement le mot réservé dans le langage de prorealtime qui donne l’heure de cloture de bougie, qui sera l’heure d’envoi de ton ordre “au marché” sur le marché (on négligera ici le délai éventuel en cas de slippage, et on garde comme principe un ordre “au marché” car si un ordre “limite” est utilisé, l’horaire serait différent et la programmation aussi), disons que la variable est a, la syntaxe est tout simplement:

  a=time

  et le principe général de ta boucle if…then…

  if (tes consitions d’achat) AND (ta condition de temps) then

  Ce qui pourrait donner quelque chose comme ça pour un exemple de syntaxe:

  myrsi=RSI[14](close) if myRSI crosses under 20 AND time>=a+000500 then buy ...etc... a=time endif

  1 2 3 4 5 6

  myrsi=RSI[14](close)   if myRSI crosses under 20 AND time>=a+000500 then    buy ...etc...    a=time endif

  Enfin, vu que “a” en format hhmmss va varier de 000000 à 235959, selon tes plages horaires désirées de trade, il faudra le réinitialiser à a=0 quelque part à un moment de ton choix en début de journée, sinon ton premier trade du jour se planterait sur la condition temporelle a+000500 en prenant un a élevé de la veille…

  Edit 18h: oublié de préciser, là c’est un exemple pour attendre 5mn mini entre 2 entrées, mais si le compte à rebours des 5mn commence à la sortie, alors il faut mettre en mémoire “a” soit au moment de la sortie du 1er trade si via une boucle if de conditions de sorties réalisées soit au moment de l’atteinte d’une limite ou stop via un test if not onmarket, et non au moment de l’entrée, une variante parmi plusieurs selon la complexité voulue des cas possibles

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  Nicolas

  

  JC_Bywan

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  04/01/2018 at 9:17 PM #66917
  privatehalf

  Merci beaucoup, c’est exactement ce qu’il me fallait ! :):):)

  

  privatehalf

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