ATR stop loss e take profit

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  • #142403

    Buongiorno stavo testando una strategia sui cinque minuti e vorrei inserire uno stop loss e un take profit con l’aiuto dell’ATR (7 periodi) più precisamente vorrei che lo stop loss ad esempio fosse la metà o anche un terzo del’atr (dato che nel timeframe 5 minuti comunque risulta molto grande) e che il take profit fosse 3 volte lo stop loss, ho visto molti codici in giro ma alcuni erano anche molto complessi e non rispecchiavano le mie condizioni qualcuno mi potrebbe aiutare? Grazie

    #142408

    Eccolo:

     

    #142554

    Credo ci sia qualche problema, riscrivo le condizioni della strategia per fare in modo che sia più chiaro possibile, Si svolge su due timeframe h1 dove ci sono le due medie mobili esponenziali a 9 e 21 periodi e al timeframe 5 minuti dove c’è lo stocastico, vorrei che le posizioni siano cumulative cioè anche se una già è aperta ne deve aprire altre, le condizioni di ingresso long che la media 9 periodi si trovi sopra alla media a 21 periodi nel time frame h1 ( però deve considerare le chiusura nel time frame a 5 minuti sennò mi apre posizioni dal verso sbagliato anche se al termine della candela oraria non si è verificato l’incrocio)e che lo stocastico incroci al rialzo il valore 20 mentre entrata short che la media a 9 periodi sia al di sotto della media a 21 periodi e che lo stocastico incroci al ribasso il valore 80, per chiudere le posizioni si deve considerare il valore numerico dell’atr ( a 7 periodi)all’apertura della posizione e vorrei che quel valore fosse diviso per 5 per lo stop loss, per quanto riguarda il take profit vorrei che fosse 3 volte lo stop loss, l’atr non mi deve seguire la posizione ma deve solo darmi il valore numerico in quel momento per decidere stop loss e take profit, grazie per chi mi aiuterà.

    #142592

    Questo dovrebbe andare:

    Se riscontri errori, indica:

    • strumento su cui opera
    • data ed ora della candela dove c’è l’errore
    • settaggi dei valori (se ne hai variato anche solo uno ruspetto a questo codice), oppure (anzi, è meglio)  posta il tuo codice variato

    in modo che possa replicare le operazioni.

     

     

    #142600

    Strumento:Eur/usd

    errore nella candela martedi 25 agosto 0:35

    Ho cambiato lo stop loss ho messo atr/6, da quanto vedo lo stop loss dovrebbe essere 19/6=3.2 pips e quindi take profit 9.6 ma apre e chiude la posizione nello stesso momento e l ho notato sempre su eur/usd  quella dopo alle 02:00 che nonostante i 4.2 pips me l’apre e chiude nella stessa candela sbagliando

    #142612

    Basta che aggiungi, alla fine del codice:

    per vedere, nel riquadro delle variabili del backtest, i loro valori candela per candela.

    Credo tu stia utilizzando valori troppo piccoli, verifica i requisiti minimi, sia dello stop che del take profit, col broker.

     

    #142639

    SAi dove posso trovare questi requisiti,ho cercato sul broker ig e anche sulle domande ma non ho trovato niente

    #142648

    La cosa migliore è provare ad inserire un ordine di vendita ed anche uno di acquisto dalla piattaforma IG, SENZA dare la conferma.

    Vedi foto allegata, sul DAX € 25, lo SL minimo richisto è 5 punti, mentre il TP sembra non abbia limiti minimi.

    Tieni sempre presente che i limiti (SL, TP e Margini) generalmente cambiano:

    • intorno alla mezzanotte fino a circa un paio d’ore dopo
    • quando ci sono eventi inaspettati
    • quando ci sono notizie imprtanti in calendario.

     

    #142681

    Si ho controllato e su eur/Usd è di 2 punti quindi 2 pips, e il mio stop loss anche quelle che abbiamo controllato non va mai sono i 2 pips, quindi non è quello

    #142699

    Quale TF hai usato?

     

    #142705

    Quello a 5 minuti

    #142764

    Secondo me il problema sta nel atr prima quando mettevo stop e profit fissi andava bene,ma non so potrebbe mettere le istruzioni del atr solo periodo e valore da prendere?tralasciando il resto?

     

    #142794

    Ti avevo suggerito di aggiungere quelle due righe per le verifiche, ma forse non l’hai fatto o le hai interpretate male.

    Come vedi dalla foto lo SL è di 1,2 pips. In alcuni casi addirittura 0,9. Ricorda che il prezzo standard delle valute (tipo EurUsd) viene espresso con 4 decimali, dove l’ultimo decimale rappresenta 1 pip (1/10000esimo). Mentre ormai da molti anni è stata aggiunta la 5a cifra decimale che vale 1/10mo di pip.

    Quindi se tu vedi 12, non sono 12 pips, bensì 1,2.

    Forse è più chiaro se quelle due righe le scrivi così:

     

    #142821

    Ho capito solo ora cosa intendessi infatti ho subito cambiato i valori dell’atr e invece di dividere l ho moltiplicato per esempio a 30,ma sulla foto che ho messo vedo che comunque lo stop loss di quella candela è rimasto fermo a 1.5 sai spiegarmi il motivo in teoria dovrebbe essere circa 2.8

    #142945

    Il problema è DEFPARAM CumulateOrders = True, in quanto cumuli più posizioni e in quel caso lo SL ed il TP sono calcolati sulla media dei prezzi, in quanto ogni posizione ha un suo prezzo, mentre ProOrder può tenere solo un unico SL e TP.

    Secondo me ti conviene fare tutti i test mettendo DEFPARAM CumulateOrders = False. Una volta completati i test di correttezza rimetti TRUE.

     

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