ATR-SMOOTHED

• 10/19/2017 at 5:43 PM #49985
  Fr7

  ATR EQUILIBRADO

  //period=14 //MM=3 a=range/close[1] b=abs(high-close[1])/close[1] c=abs(low-close[1])/close[1] trbalanced=100*max(a,max(b,c)) atrbalanced=average[period,mm](trbalanced) return atrbalanced as "Balanced ATR"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  //period=14 //MM=3     a=range/close[1] b=abs(high-close[1])/close[1] c=abs(low-close[1])/close[1]   trbalanced=100*max(a,max(b,c))   atrbalanced=average[period,mm](trbalanced)   return atrbalanced as "Balanced ATR"

  Hola Nicolás,

  ¿Podría crear el indicador de la imagen?

  He estado mirando en código de ATR equilibrado publicado,pero no es lo que estoy buscando…..Necesito que sea como el de la fotografía,a ver si puede modificarlo.Gracias.

  

  Fr7

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  10/21/2017 at 3:54 PM #50130
  Fr7

  ¿Puede alguien hacer el indicador de la imagen?

  

  Fr7

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  10/24/2017 at 12:55 PM #50384
  Nicolas

  En primer lugar, ¿está seguro de que se basa en el ATR suavizado? ¿De dónde sacaste esta imagen? ¿Cómo quieres que alguien codifique algo solo a partir de una información tan limitada? 🙂
  ¿Jugaste un poco con el período suavizado ATR y el tipo de promedio móvil?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  10/24/2017 at 3:02 PM #50396
  Fr7

  Hola Nicolás, siento no poder suministrar más información,porque el autor no ha publicado el código. Creo que sí se basa en ATR, he intentado suavizarlo pero no lo he conseguido como la imagen.Lo único que le pido a usted es que codifique un ATR suavizado…………

  

  Fr7

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  10/25/2017 at 10:10 AM #50449
  bolsatrilera

  Si no me equivoco Fr7, corresponde a un ATR usado por Ted Waller .Para empezar , es un ATR con parámetro 100.Yo tengo esto que debe ser algo parecido:

  REM ATR NORMALIZADO //En cuadro de variables p=entero=100 a=AverageTrueRange[p](close) natr=a/close*100 return natr*100 as "ATR"

  1 2 3 4 5 6 7

  REM ATR NORMALIZADO //En cuadro de variables p=entero=100   a=AverageTrueRange[p](close) natr=a/close*100   return natr*100 as "ATR"

   

  

  bolsatrilera

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  10/25/2017 at 10:16 AM #50453
  bolsatrilera

  perdona,para que te salga la escala como en el gráfico de Ted habría que poner al final de código:

  return natr*10 as “ATR”

  

  bolsatrilera

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  10/25/2017 at 12:53 PM #50489
  Fr7

  Hola Miguel,

  Sí,está basado en el de Ted.Esto es lo que he conseguido.Pero no nos queda igual…….Creo que le falta añadir una constante o suavizarlo más………..

  //p=100 //p=100 //mm=3 a=AverageTrueRange[p](close) natr=a/close*100 atrbalanced=average[period,mm](natr) if natr*100<100 then direction = -1 elsif natr*100>100 then direction = 1 endif if direction > 0 then backgroundcolor(10,255,10,100) else backgroundcolor(255,10,10,100) endif return 100 as "100",atrbalanced*100coloured(30,144,255) as "Atr-Smoothedfr7"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  //p=100 //p=100 //mm=3 a=AverageTrueRange[p](close) natr=a/close*100 atrbalanced=average[period,mm](natr) if natr*100<100 then   direction = -1 elsif natr*100>100 then   direction = 1 endif   if direction > 0 then backgroundcolor(10,255,10,100) else backgroundcolor(255,10,10,100) endif return 100 as "100",atrbalanced*100coloured(30,144,255) as "Atr-Smoothedfr7"

   

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  bolsatrilera

  

  Fr7

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  10/25/2017 at 1:13 PM #50491
  Fr7

  Estamos cerca……..

  

  Fr7

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  10/25/2017 at 10:35 PM #50540
  Fr7

  Esta es la versión definitiva hecha por mi.Acepto sugerencias de mejora,aunque lo más probable es que se queda así.Si os gusta darle a gracias .Un saludo a todos.

  PRC_Atr-Smoothedfr7

  //PRC_Atr-Smoothedfr7 by @Fr7Travis//25-10-2017 //El indicador está basado en el ATR de Ted Waller y con la ayuda de @castillomorenom//The indicator is based on Ted Waller's ATR and with the help of @ castillomorenom //variables optimizables para cada instrumento//// optimizable variables for each instrument //p=100 //p=100 //mm=3 //level=170 para el DAX a=AverageTrueRange[p](close) natr=a/close*100 atrbalanced=average[period,mm](natr) if atrbalanced*100<level then direction = -1 elsif atrbalanced*100>level then direction = 1 endif if direction > 0 then backgroundcolor(255,10,10,100) else backgroundcolor(10,255,10,100) endif return level as "level",atrbalanced*100coloured(30,144,255) as "Atr-Smoothedfr7"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  //PRC_Atr-Smoothedfr7 by @Fr7Travis//25-10-2017   //El indicador está basado en el ATR de Ted Waller y con la ayuda de @castillomorenom//The indicator is based on Ted Waller's ATR and with the help of @ castillomorenom   //variables optimizables para cada instrumento//// optimizable variables for each instrument   //p=100 //p=100 //mm=3 //level=170 para el DAX     a=AverageTrueRange[p](close) natr=a/close*100 atrbalanced=average[period,mm](natr) if atrbalanced*100<level then direction = -1 elsif atrbalanced*100>level then direction = 1 endif if direction > 0 then backgroundcolor(255,10,10,100) else backgroundcolor(10,255,10,100) endif   return level as "level",atrbalanced*100coloured(30,144,255) as "Atr-Smoothedfr7"

   

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  SergioMalaga, bolsatrilera

  

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