ATR Breakout System

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  • 04/24/2017 at 6:16 AM #33112 quote
    superkolleech
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    Hallo,

    ich habe ein Handelssystem, dass ich bisher nur in Excel manuell gebacktestet habe. Nun möchte ich das gerne in PRT tun. Leider sind meine Programmierkenntnisse nicht vorhanden. Evtl. kann mir jemand helfen. Das System ist ganz simpel.

    Long: Wenn Hoch + (ATR[14]*0,10)

    Short: Wenn Tief – (ATR[14]*0,10)

    Stop Long: Tief – (ATR[14]*0,25)

    Stop Short: Hoch + (ATR[14]*0,25)

    Take Profit Long: Hoch + (ATR[14]*0,5)

    Take Profit Short: Tief – (ATR[14]*0,5)

    Alle Werte sind EndofDay und betreffen den Tag den Tag der Positionseroeffnung.

    Vielen Dank schon mal.

    04/24/2017 at 9:19 AM #33127 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Wenn ich richtig verstanden habe, sind die Hoch- und Tiefsten die vom Tageszeitpunkt und vom Vortag?

    04/24/2017 at 9:18 PM #33252 quote
    superkolleech
    Participant
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    Hallo Nicolas, ja das stimmt.

    04/25/2017 at 11:12 AM #33304 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Danke, ich denke, das Programm sollte Ihre Anfrage entsprechen. Bedingte Aufträge dauern nur einen Tag, ist das Programm „täglich“ auf eine Zeiteinheit zu verwenden.

    defparam cumulateorders=false

if not onmarket then 
atr=averagetruerange[14]
buy 1 contract at dhigh(1)+atr*0.1 STOP
sellshort 1 contract at dlow(1)-atr*0.1 STOP
buytp = (dhigh(1)+atr*0.5)-dhigh(1)
selltp = dlow(1)-(dlow(1)-atr*0.5)
buysl = dlow(1)-(dlow(1)-atr*0.25)
sellsl = (dhigh(1)+atr*0.25)-dhigh(1)
endif

if longonmarket then 
set target profit buytp
set stop loss buysl
endif

if shortonmarket then 
set target profit selltp
set stop loss sellsl
endif
    ATR-breakout-trading-system.png ATR-breakout-trading-system.png
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ProOrder: Automatischer Handel & Backtesting

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superkolleech @superkolleech Participant
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8 years, 10 months ago.

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Forum: ProOrder: Automatischer Handel & Backtesting
Language: German
Started: 04/24/2017
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