anchored-VWAP début plus haut et plus bas Intraday

• 03/17/2023 at 10:58 PM #211701
  Thib2335

  Bonjour,

  Comme illustré sur l’image attachée, je voudrais ancrer l’indicateur anchored-VWAP au point le plus haut de la journée (ici aVWAP en vert) (et un second aVWAP-Low au plus bas (aVWAP en rouge)). Et ceci de manière dynamique en intraday (départ du calcul première cotation de la journée et lorsque nouveau sommet pendant la journée alors l’ancrage change).

  En pratique cela reviendrais, je pense, à fusionner les deux codes suivants trouver sur prorealcode (qui séparément et manuellement appliqués ont produit l’image) afin d’avoir un traçage automatique des aVWAP dès que l’on sélectionne une valeur :

  -code Indicateurs   High&Low

  -Code Indicateur  anchoredVWAP

  Je sèche pour mettre en relation les coordonnées Highest(dhigh) (ou Lowest(dLow) récupérées dans le premier code High&Low avec les variables startDate et startTime (point d’entrée du code anchoredVWAP). Comment associer/transformer les coordonnées (High/Low) pour les insérer comme point de départ (date et Time) de l’anchored-VWAP?

  Par avance merci pour tout aide.

  Plus Haut et Plus Bas

  DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY=true DEFPARAM CALCULATEONLASTBARS = 1000 ////variables externes : Period = 47 nb=2 If intradaybarindex then HighestV = Highest[Period](dhigh(0)) LowestV = Lowest[Period](dlow(0)) if IsLastBarUpdate then For j = 1 To nb do for i = 0 To Period-1 do IF High[period*(j-1)+i]=HighestV[(j-1)*period] Then HighestI = BarIndex[period*(j-1)+i] DRAWTEXT(HighestV[(j-1)*period], HighestI, HighestV[(j-1)*period]+0.5, Dialog, Standard, 12) COLOURED(0,255,0) DRAWARROWDOWN(HighestI,HighestV[(j-1)*period]+0.25) COLOURED(0,255,00) endif IF Low[period*(j-1)+i]=LowestV[(j-1)*period] Then LowestI = BarIndex[period*(j-1)+i] DRAWTEXT(LowestV[(j-1)*period], LowestI, LowestV[(j-1)*period]-0.5, Dialog, Standard, 12) COLOURED(200,0,0) DRAWARROWUP(LowestI,LowestV[(j-1)*period]-0.25) COLOURED(255,0,00) endif next DRAWRECTANGLE(barindex[j*(period)]+1, LowestV[(j-1)*period], barindex[(j-1)*period], HighestV[(j-1)*period]) next endif endif RETURN

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  DEFPARAM DRAWONLASTBARONLY=true DEFPARAM CALCULATEONLASTBARS = 1000   ////variables externes : Period = 47 nb=2   If intradaybarindex then   HighestV = Highest[Period](dhigh(0)) LowestV = Lowest[Period](dlow(0))   if IsLastBarUpdate then For j = 1 To nb do   for i = 0 To Period-1 do   IF High[period*(j-1)+i]=HighestV[(j-1)*period] Then HighestI = BarIndex[period*(j-1)+i] DRAWTEXT(HighestV[(j-1)*period], HighestI, HighestV[(j-1)*period]+0.5, Dialog, Standard, 12) COLOURED(0,255,0) DRAWARROWDOWN(HighestI,HighestV[(j-1)*period]+0.25) COLOURED(0,255,00) endif   IF Low[period*(j-1)+i]=LowestV[(j-1)*period] Then LowestI = BarIndex[period*(j-1)+i] DRAWTEXT(LowestV[(j-1)*period], LowestI, LowestV[(j-1)*period]-0.5, Dialog, Standard, 12) COLOURED(200,0,0) DRAWARROWUP(LowestI,LowestV[(j-1)*period]-0.25) COLOURED(255,0,00) endif next DRAWRECTANGLE(barindex[j*(period)]+1, LowestV[(j-1)*period], barindex[(j-1)*period], HighestV[(j-1)*period]) next   endif endif RETURN

  anchoredVWAP

  //_________________________________HIGH-anchored-VWAP___________________ //variables externes : startDateH = 20230317 startTimeH = 071500 //variable highVWAP=undefined if opendate=startDateH and opentime=startTimeH then startbar=barindex barcount=1 endif if barcount>=1 then barcount=barindex-startbar+1 d = max(1, barcount) highVWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume) if highVWAP>highVWAP[1] then color = 1 else color = -1 endif endif RETURN highVWAP coloured by color as "highAVWAP"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  //_________________________________HIGH-anchored-VWAP___________________ //variables externes : startDateH = 20230317 startTimeH = 071500   //variable highVWAP=undefined   if opendate=startDateH and opentime=startTimeH then startbar=barindex barcount=1 endif   if barcount>=1 then   barcount=barindex-startbar+1 d = max(1, barcount) highVWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)   if highVWAP>highVWAP[1] then color = 1 else color = -1 endif endif   RETURN highVWAP coloured by color as "highAVWAP"

   

  

  Thib2335

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
  03/20/2023 at 10:01 AM #211773
  Nicolas

  Le code ci-dessous ancre son calcul de VWAP sur les plus haut et plus bas de la journée.

  if intradaybarindex=0 then hh=high ll=low endif hh=max(hh,high) ll=min(ll,low) if hh>hh[1] then starthh=barindex endif if ll<ll[1] then startll=barindex endif hhbars=max(1,barindex-starthh) highVWAP = SUMMATION[hhbars](volume*typicalprice)/SUMMATION[hhbars](volume) llbars=max(1,barindex-startll) lowVWAP = SUMMATION[llbars](volume*typicalprice)/SUMMATION[llbars](volume) RETURN highVWAP coloured ("green"), lowvwap coloured("red")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  if intradaybarindex=0 then hh=high ll=low endif   hh=max(hh,high) ll=min(ll,low) if hh>hh[1] then starthh=barindex endif if ll<ll[1] then startll=barindex endif   hhbars=max(1,barindex-starthh) highVWAP = SUMMATION[hhbars](volume*typicalprice)/SUMMATION[hhbars](volume)   llbars=max(1,barindex-startll) lowVWAP = SUMMATION[llbars](volume*typicalprice)/SUMMATION[llbars](volume)   RETURN highVWAP coloured ("green"), lowvwap coloured("red")

  Cela me fait penser à un autre indicateur qui ancre ses VWAP sur les derniers plus haut et bas: https://market.prorealcode.com/product/swing-vwap/

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20828

  Been thanked: 4738 times
  03/20/2023 at 3:39 PM #211816
  Thib2335

  Génial …Merci beaucoup Nicolas, je vais tester tout de suite ce code sur différentes valeurs/marchés.

  

  Thib2335

  Participant

  Topics: 1

  Replies: 1

  Been thanked: 0 times
• Author
  Posts