Aiuto creazione strategia acquisto fine mese

• 05/15/2019 at 10:07 AM #98539
  Stefano1234

  Volevo testare una strategia molto semplice:

  • Acquisto a N giorni da fine mese.
  • Chiusura a fine mese.

  Chiedo se qualcuno può aiutarmi. Grazie

  Stefano

  

  Stefano1234

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  05/15/2019 at 10:20 AM #98541
  robertogozzi

  Occorre calcolare quanti giorni ha un mese e confrontarlo con il giorno corrente, se è <= N (che stabilirai tu) apri un trade.

  Devi stabilire se per giorni del mese intendi i giorni di calendario o quelli di trading. Ad esempio, se vuoi entrare a mercato 10 giorni prima della fine di maggio, vuoi entrare il 21 (31 – 10) oppure il 17 (31 – 10 giorni lavorativi)?

   

  

  robertogozzi

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  05/15/2019 at 10:58 AM #98543
  Stefano1234

  giorni lavorativi

  

  Stefano1234

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  05/15/2019 at 3:04 PM #98559
  Stefano1234

  Non sono riuscito a trovare il codice per determinare la differenza.

  Qual’e il codice per dire  a 10 giorni lavorativi dal fine mese?

  

  Stefano1234

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  05/15/2019 at 3:17 PM #98560
  robertogozzi

  Non c’è, devi calcolarli te.

  Quando sei ad inizio mese (month<>month[1]) devi:

  • calcolare di quanti giorni è il mese (tenendo conto dei possibili anni bisestili)
  • fare un ciclo FOR…NEXT da 1 a fine mese e sommare i giorni che hanno OpenDayOfWeek >= 1 e <= 5 (tra lunedì e venerdì)

  a questo punto hai il totale di dei giorni lavorativi, ogni giorno di trading decrementi il conteggio e quando arrivi al numero che vuoi, ad esempio 10, entri a mercato. Per verificare se sei in un giorno diverso, sul giornaliero non è un problema perché quando la strategia viene eseguita è trascorso un altro giorno, mentre sui time frame intraday lo determini quando IntraDayBarIndex = 0, questo è un indice delle barre intraday trascorse (BarIndex è il totale delle barre dal momento del lancio della strategia).

  Non sarà mai preciso perché non puoi calcolare le giornate festive, magari all’estero, o i giorni di chiusura della borsa, ecc… però è il massimo che puoi ottenere!

  

  robertogozzi

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  05/15/2019 at 3:23 PM #98561
  Stefano1234

  Ci proverò.

  Grazie

  

  Stefano1234

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  05/15/2019 at 4:34 PM #98567
  Stefano1234

  Ho provato con il seguente codice

  defparam cumulateorders = false i = 0 FOR i = 1 to 31 do gglav = summation[31](OpenDayOfWeeK >= 1 and OpenDayOfWeeK <=5) Next ggEntrata = gglav - 10 if month = 1 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif if month = 2 then sell 1 shares at market endif if month = 3 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif if month = 4 then sell 1 shares at market endif if month = 5 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif if month = 6 then sell 1 shares at market endif if month = 7 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif if month = 8 then sell 1 shares at market endif if month = 9 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif if month = 10 then sell 1 shares at market endif if month = 11 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif if month = 12 then sell 1 shares at market endif //Mesi con 30 gg i = 0 FOR i = 1 to 30 do gglav30 = summation[30](OpenDayOfWeeK >= 1 and OpenDayOfWeeK <=5) Next ggEntrata30 = gglav30 - 10 if month = 4 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif if month = 5 then sell 1 shares at market endif if month = 6 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif if month = 7 then sell 1 shares at market endif if month = 8 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif if month = 9 then sell 1 shares at market endif if month = 10 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif if month = 11 then sell 1 shares at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

  defparam cumulateorders = false   i = 0 FOR i = 1 to 31 do gglav = summation[31](OpenDayOfWeeK >= 1 and OpenDayOfWeeK <=5) Next   ggEntrata = gglav - 10   if month = 1 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif   if month = 2 then sell 1 shares at market endif   if month = 3 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif   if month = 4 then sell 1 shares at market endif   if month = 5 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif   if month = 6 then sell 1 shares at market endif   if month = 7 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif   if month = 8 then sell 1 shares at market endif   if month = 9 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif   if month = 10 then sell 1 shares at market endif   if month = 11 and day = ggEntrata then buy 1 shares at market endif   if month = 12 then sell 1 shares at market endif   //Mesi con 30 gg i = 0 FOR i = 1 to 30 do gglav30 = summation[30](OpenDayOfWeeK >= 1 and OpenDayOfWeeK <=5) Next   ggEntrata30 = gglav30 - 10   if month = 4 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif   if month = 5 then sell 1 shares at market endif   if month = 6 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif   if month = 7 then sell 1 shares at market endif   if month = 8 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif   if month = 9 then sell 1 shares at market endif if month = 10 and day = ggEntrata30 then buy 1 shares at market endif   if month = 11 then sell 1 shares at market endif

  Per i mesi di gennaio e marzo funziona.

  A giugno, agosto e ottobre entra a mercato ed esce il giono dopo.

  In tutti gli altri mesi non indicati non genera nessuna operazione.

   

   

   

  

  Stefano1234

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  05/16/2019 at 11:12 AM #98601
  robertogozzi

  Non è proprio così, in particolare le righe 3-6, che calcolano sempre i 31 giorni precedenti, ripetendolo ad ogni barra.

  Ecco il codice, l’ho provato sul DAX, sia 4 ore che 1 ora e Giornaliero (va solo LONG, tu metterai le tue condizioni per entrare in una direzione  o nell’altra):

  GiornoAcquisto = 10 //acquista quando mancano "n" giorni Mese = Month Anno = Year IF Mese <> Mese[1] THEN //il calcolo si fa solo al cambio del mese IF OnMarket THEN SELL AT MARKET //sempre al cambio del mese chiudere le posizioni aperte,... EXITSHORT AT MARKET //... LONG o SHORT che siano ENDIF Giorni = 31 //numero di giorni del mese (per la maggior parte ne hanno 31) IF Mese = 4 OR Mese = 6 OR Mese = 9 OR Mese = 11 THEN Giorni = 30 //in altri ne hanno 30 ELSIF Mese = 2 THEN Giorni = 28 //a Febbraio, solitamente, 28 tranne quando è bisestile IF Anno MOD 4 = 0 THEN IF Anno MOD 100 = 0 THEN IF Anno MOD 400 = 0 THEN Giorni = 29 ENDIF ELSE Giorni = 29 ENDIF ENDIF ENDIF // da qui inizia il calcolo dei giorni di trading NumeroGiorni = 0 Oggi = OpenDayOfWeek FOR i = 1 TO Giorni IF Oggi >= 1 AND Oggi <= 5 THEN NumeroGiorni = NumeroGiorni + 1 ENDIF Oggi = Oggi + 1 IF Oggi > 7 THEN Oggi = 1 ENDIF NEXT // fine del calcolo dei giorni, NUMEROGIORNI contiene i giorni lavorativi ENDIF IF Day <> Day[1] THEN IF (OpenDayOfWeek >= 1 AND OpenDayOfWeek <= 5) THEN //al cambio di giorno,... NumeroGiorni = NumeroGiorni - 1 //...se feriale, decrementa il contatore IF NumeroGiorni < GiornoAcquisto AND Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET //Acquista quando mancano i giorni desiderati SET STOP pLOSS 20 SET TARGET pPROFIT 50 ENDIF ENDIF ENDIF //graph Mese //graph Anno //graph Giorni //graph NumeroGiorni //graph Oggi

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

  GiornoAcquisto = 10                                      //acquista quando mancano "n" giorni Mese           = Month Anno           = Year IF Mese <> Mese[1] THEN                                  //il calcolo si fa solo al cambio del mese    IF OnMarket THEN       SELL      AT MARKET                                //sempre al cambio del mese chiudere le posizioni aperte,...       EXITSHORT AT MARKET                                //... LONG o SHORT che siano    ENDIF    Giorni = 31                                           //numero di giorni del mese (per la maggior parte ne hanno 31)    IF Mese = 4 OR Mese = 6 OR Mese = 9 OR Mese = 11 THEN       Giorni = 30                                        //in altri ne hanno 30    ELSIF Mese = 2 THEN       Giorni = 28                                        //a Febbraio, solitamente, 28 tranne quando è bisestile       IF Anno MOD 4 = 0 THEN          IF Anno MOD 100 = 0 THEN             IF Anno MOD 400 = 0 THEN                Giorni = 29             ENDIF          ELSE             Giorni = 29          ENDIF       ENDIF    ENDIF    // da qui inizia il calcolo dei giorni di trading    NumeroGiorni  = 0    Oggi          = OpenDayOfWeek    FOR i = 1 TO Giorni       IF Oggi >= 1 AND Oggi <= 5 THEN          NumeroGiorni = NumeroGiorni + 1       ENDIF       Oggi = Oggi + 1       IF Oggi > 7 THEN          Oggi = 1       ENDIF    NEXT    // fine del calcolo dei giorni, NUMEROGIORNI contiene i giorni lavorativi ENDIF IF Day <> Day[1] THEN    IF (OpenDayOfWeek >= 1 AND OpenDayOfWeek <= 5) THEN  //al cambio di giorno,...       NumeroGiorni = NumeroGiorni - 1                   //...se feriale, decrementa il contatore       IF NumeroGiorni < GiornoAcquisto AND Not OnMarket THEN          BUY 1 CONTRACT AT MARKET                       //Acquista quando mancano i giorni desiderati          SET STOP pLOSS     20          SET TARGET pPROFIT 50       ENDIF    ENDIF ENDIF //graph Mese //graph Anno //graph Giorni //graph NumeroGiorni //graph Oggi

  Le ultime 5 righe possono servirti, togliendo i commenti all’inizio della riga, per osservare i valori di quelle variabili candela per candela nell’apposita finestra delle variabili che ProBacktest apre. Quando eseguirai la strategia con ProOrder vanno rimessi i commenti (oppure le togli).

  

  robertogozzi

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  05/16/2019 at 11:18 AM #98602
  robertogozzi

  C’è una precisazione da fare per la riga 32, ProOrder (per le strategie) considera la DOMENICA come valore 7, mentre ProBuilder (per gli indicatori) la considera come valore 0.

  E’ stata fatta osservare questa discrepanza a PRT e, credo, prima o poi la risolverà. Se non la risolverà tutto rimarrà com’è adesso, se unificherà i due valori a 0 occorrerà cambiare la strategia, se li unificherà a 7 (ma è improbabile, direi, perché contraria al software di quasi tutto il mondo!) occorrerà cambiare gli indicatori (per chi che li ha fatti basandosi sul giorno della settimana).

   

  

  robertogozzi

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  05/16/2019 at 12:15 PM #98607
  Stefano1234

  Un grande ringraziamento, da solo non sarei mai riuscito.

  Stefano

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  robertogozzi

  

  Stefano1234

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  05/28/2019 at 10:36 AM #99577
  Stefano1234

  Volevo chiedere un’altra cosa.
  Utilizzando la chiusura del mese precedente che hai fatto in (https://www.prorealcode.com/topic/dati-candela-mese-precedente/) ho fatto una modifica alla strategia.
  Ho inserito la condizione: close[1] < ChiusuraP nella riga di acquisto.
  La strategia prevede l’acquisto a “n” giorni dal fine mese.
  Se la condizione close[1] < ChiusuraP si verifica ad un numero di giorni diverso da quello indicato come “n” viene aperta l’operazione al giorno diverso da “n”.

  -Esempio:
  n=10 // acquisto a 10 giorni da fine mese
  la condizione (close[1] < ChiusuraP) si verifica a 5 giorni da fine mese. Viene aperta l’operazione a 5 giorni da fine mese: cose che non vorrei.
  L’acquisto nel caso di n=10 deve essere fatto solo a 10 giorni da fine mese altrimenti si passa al mese successivo. Si può fare?

  IF BarIndex = 0 THEN //Minimo = low //Massimo = high //Apertura = open Chiusura = close //MinimoP = low //MassimoP = high //AperturaP = open ChiusuraP = close ENDIF IF OpenMonth <> OpenMonth[1] THEN //MinimoP = Minimo //MassimoP = Massimo //AperturaP = Apertura ChiusuraP = Chiusura //Apertura = open //Chiusura = close //Minimo = low //Massimo = high ELSE //Minimo = min(Minimo,low) //Massimo = max(Massimo,high) Chiusura = close ENDIF GiornoAcquisto = 10 //acquista quando mancano "n" giorni Mese = Month Anno = Year IF Mese <> Mese[1] THEN //il calcolo si fa solo al cambio del mese IF OnMarket THEN SELL AT MARKET //sempre al cambio del mese chiudere le posizioni aperte,... EXITSHORT AT MARKET //... LONG o SHORT che siano ENDIF Giorni = 31 //numero di giorni del mese (per la maggior parte ne hanno 31) IF Mese = 4 OR Mese = 6 OR Mese = 9 OR Mese = 11 THEN Giorni = 30 //in altri ne hanno 30 ELSIF Mese = 2 THEN Giorni = 28 //a Febbraio, solitamente, 28 tranne quando è bisestile IF Anno MOD 4 = 0 THEN IF Anno MOD 100 = 0 THEN IF Anno MOD 400 = 0 THEN Giorni = 29 ENDIF ELSE Giorni = 29 ENDIF ENDIF ENDIF // da qui inizia il calcolo dei giorni di trading NumeroGiorni = 0 Oggi = OpenDayOfWeek FOR i = 1 TO Giorni IF Oggi >= 1 AND Oggi <= 5 THEN NumeroGiorni = NumeroGiorni + 1 ENDIF Oggi = Oggi + 1 IF Oggi > 7 THEN Oggi = 1 ENDIF NEXT // fine del calcolo dei giorni, NUMEROGIORNI contiene i giorni lavorativi ENDIF IF Day <> Day[1] THEN IF (OpenDayOfWeek >= 1 AND OpenDayOfWeek <= 5) THEN //al cambio di giorno,... NumeroGiorni = NumeroGiorni - 1 //...se feriale, decrementa il contatore IF NumeroGiorni < GiornoAcquisto AND Not OnMarket and close[1]< chiusurap THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET //Acquista quando mancano i giorni desiderati SET STOP pLOSS 2000 SET TARGET pPROFIT 5000 ENDIF ENDIF ENDIF //graph Mese //graph Anno //graph Giorni //graph NumeroGiorni //graph Oggi graphonprice chiusuraP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  IF BarIndex = 0 THEN //Minimo    = low //Massimo   = high //Apertura  = open Chiusura  = close //MinimoP   = low //MassimoP  = high //AperturaP = open ChiusuraP = close ENDIF IF OpenMonth <> OpenMonth[1] THEN //MinimoP   = Minimo //MassimoP  = Massimo //AperturaP = Apertura ChiusuraP = Chiusura //Apertura  = open //Chiusura  = close //Minimo    = low //Massimo   = high ELSE //Minimo   = min(Minimo,low) //Massimo  = max(Massimo,high) Chiusura = close ENDIF   GiornoAcquisto = 10                                      //acquista quando mancano "n" giorni Mese           = Month Anno           = Year IF Mese <> Mese[1] THEN                                  //il calcolo si fa solo al cambio del mese IF OnMarket THEN SELL      AT MARKET                                //sempre al cambio del mese chiudere le posizioni aperte,... EXITSHORT AT MARKET                                //... LONG o SHORT che siano ENDIF Giorni = 31                                           //numero di giorni del mese (per la maggior parte ne hanno 31) IF Mese = 4 OR Mese = 6 OR Mese = 9 OR Mese = 11 THEN Giorni = 30                                        //in altri ne hanno 30 ELSIF Mese = 2 THEN Giorni = 28                                        //a Febbraio, solitamente, 28 tranne quando è bisestile IF Anno MOD 4 = 0 THEN IF Anno MOD 100 = 0 THEN IF Anno MOD 400 = 0 THEN Giorni = 29 ENDIF ELSE Giorni = 29 ENDIF ENDIF ENDIF // da qui inizia il calcolo dei giorni di trading NumeroGiorni  = 0 Oggi          = OpenDayOfWeek FOR i = 1 TO Giorni IF Oggi >= 1 AND Oggi <= 5 THEN NumeroGiorni = NumeroGiorni + 1 ENDIF Oggi = Oggi + 1 IF Oggi > 7 THEN Oggi = 1 ENDIF NEXT // fine del calcolo dei giorni, NUMEROGIORNI contiene i giorni lavorativi ENDIF IF Day <> Day[1] THEN IF (OpenDayOfWeek >= 1 AND OpenDayOfWeek <= 5) THEN  //al cambio di giorno,... NumeroGiorni = NumeroGiorni - 1                   //...se feriale, decrementa il contatore IF NumeroGiorni < GiornoAcquisto AND Not OnMarket and close[1]< chiusurap THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET                       //Acquista quando mancano i giorni desiderati SET STOP pLOSS     2000 SET TARGET pPROFIT 5000 ENDIF ENDIF ENDIF //graph Mese //graph Anno //graph Giorni //graph NumeroGiorni //graph Oggi   graphonprice chiusuraP

   

  

  Stefano1234

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  05/28/2019 at 10:53 AM #99581
  robertogozzi

  Modificando la riga 66 così ti entra solo a 10 giorni dal fine mese (non 9 o 7, ecc…), però solo se close[1]< chiusurap:

  IF NumeroGiorni = GiornoAcquisto AND Not OnMarket and close[1]< chiusurap THEN

  1	IF NumeroGiorni = GiornoAcquisto AND Not OnMarket and close[1]< chiusurap THEN

  Se, invece vuoi che entri in qualunque momento purché close[1]< chiusurap, oppure a 10 giorni da fine mese:

  IF ((close[1]< chiusurap) OR (NumeroGiorni = GiornoAcquisto)) AND Not OnMarket THEN

  1	IF ((close[1]< chiusurap) OR (NumeroGiorni = GiornoAcquisto)) AND Not OnMarket THEN

   

   

  

  robertogozzi

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