je suis entrain d’essayer de développer un backtest d’une stratégie, l’idée c’est que 2 bougies soit entièrement en dehors d’une des 2 bande de bollinger, donc le high low close & open, toute la bougie quoi,
et il faudrait que 2 bougie soit l’une après l’autre dans ce cas (peut-être plus ou moins si c’est possible à faire pour d’autre test). 2 bougies entièrement en dehors de la bande haute pour un achat par exemple, inversement pour la vente.
Du coup j’ai essayer de faire une programmation assisté via la création simplifié et cela ne marche pas, y a des cas ou ont devrait rentré en position et ça ne le fait pas, et l’inverse également.
J’ai essayer de jouer avec les paramètres de Dhigh et Dlow soit ça ne change rien, soit c’est pire…
Autre question, quel ligne de programmation dois-je inclure pour miser 1% de mon capital à chaque nouvelle position ?
Merci beaucoup.
Bollinger breakout
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
// Définition des paramètres du code
DEFPARAMCumulateOrders=False// Cumul des positions désactivé
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1=Average[15](close)+std[15](close)
c1=(DLow(0)>indicator1)
indicator2=Average[15](close)+std[15](close)
c2=(DLow(1)>indicator2)
IFc1ANDc2THEN
BUY1SHARESATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator3=Average[15](close)
c3=(close>=indicator3)
IFc3THEN
SELLATMARKET
ENDIF
// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
indicator4=Average[15](close)-std[15](close)
c4=(DHigh(0)<indicator4)
indicator5=Average[15](close)-std[15](close)
c5=(DHigh(1)<indicator5)
IFc4ANDc5THEN
SELLSHORT1SHARESATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
Premièrement pour la condition de 2 bougies au dessus de la bande de bollinger supérieure (attention toutefois, la bande que tu as programmé n’est pas la bande standard, mais je suppose que tu le sais, ici tu as codé une bande de 15 périodes avec un facteur de 1).
Dans l’exemple ci-dessus je fais la somme des 2 dernières opérations booléennes, soit si la condition entre parenthèse est vrai 2 fois de suite, alors sa somme est égale à 2. (voir la formation gratuite à la programmation).
Pour fermer la position, il y a une erreur car tu testes si le prix est supérieure à la moyenne mobile centrale et il l’est forcément puisqu’on vient de tester si le prix est supérieure à la bande haute pour prendre position .. donc à revoir !
Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour votre aide j’ai enfin réussi à faire ce que je voulais, en effet il s’agit bien d’un Bollinger à 15 période et 1 d’écart, bien vue l’erreur pour fermé la position, c’est corriger !
Je souhaitais que toute la bougie soit en dehors de la bande, du coup j’ai modifier votre ligne 3 par ceci
.
