Difficoltà con Probacktest

• 11/28/2016 at 9:00 PM #17420
  Cicikov

  Ciao a tutti…ho una domanda molto stupida ma a cui non riesco a rispondere…perdonatemi ma sono alle prime armi con Prorealtime!

   

  Premessa: sto usando la versione gratuita del software con dati end of the day.

  Non capisco come mai gli ordini che immetto nel sistema (entrate e uscite long) abbiano per forza di cose come unica opzione “applica alla barra successiva”… In sostanza non riesco a capire come dare segnali anche molto semplici come “compra in apertura e vendi in chiusura”. Ognivolta che si verifica una delle condizioni di ingresso l’acquisto viene compiuto all’apertura successiva, e ogni volta che si verifica una delle condizioni di uscita dlla posizione long l’uscita si verica all’apertura della barra successiva e non al momento effettivo in cui si verifica la condizioni.

  Sapete dirmi se ciò è dovuto alle limitazioni della versione gratuita (niente tick by tick) o ad un mio errore di programmazione? Grazie anticipatamente per le vostre risposte

  

  Cicikov

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  11/28/2016 at 10:15 PM #17422
  ALE

  Ciao

  Devi sapere che il software processa il codice alla fine della barra in corso, per cui se le condizioni si sono verificate nella barra corrente, l’azione parte con la barra successiva.

  Quest è spiegato nei manuali.

   

  Ciao

   

  

  ALE

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  11/28/2016 at 10:22 PM #17425
  Cicikov

  Grazie per il chiarimento. Ma allora come posso vendere nella stessa barra in cui compro? se io do al sistema delle condizioni di venditi che si verificano nella stessa barra in cui si verificano quelle di apertura, il sistema le invia entrambe alla barra successiva (nonostante siano avvenute temporalmente una dopo l’altra) facendomi entrare e subito dopo uscire dallo stesso trade. Come posso risolvere?

  

  Cicikov

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  11/28/2016 at 11:16 PM #17432
  ALE

  Puoi uscire da una posizione con stop loss e take profit.

  Ma la PRT 10.2 ha il problema dell’artefatto, significa che se tu hai uno stop loss ed un take profit all’interno del range di una barra, il probacktest ti dara il risultato positivo tra i due, ossia ti dice che hai preso il take profit anche se nella realta hai colpito prima lo stop loss. Questo problema è superato con strategie che non hanno mai lo stop e il take profit sulla stessa barra. Inoltre la PRT 10.3 ha risolto il problema con il conteggio dello storico tick by tick.

  Se guardi le mie strategie, non c’è mai un take profit e uno stop loss sulla stessa barra.

   

  

  ALE

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  11/28/2016 at 11:43 PM #17434
  Cicikov

  Grazie ancora, ma continuo a non capire. Non vorrei uscire in take profit ma su altre basi. esempio banale: compra il martedì mattina ed esci il mercoledì a chiusura, al di là di take profit, guadagni, stop loss o altro. Mi pare di capire che tutto ciò non è possibile…peccato!

  Non capisco proprio il senso di far girare tutto intorno all’apertura di domani…boh…non capisco nemmeno se sia un limite di tutto Prorealtime o della sola versione free.

  Ps io uso la 10.3 ma non ho la possibilità del tick by tick dal momento che ho solo la versione free con dati end of the day…

  

  Cicikov

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  11/29/2016 at 7:54 AM #17443
  ALE

  Ciao

  ovviamente si può uscire dal mercato anche sulla base di altre condizioni..

  Non è limitato a take profit e stop loss

  per quanto riguarda informazioni generali, leggendo i manuali, i vari topics, ti darai molte risposte

  

  ALE

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  12/02/2016 at 11:31 PM #17743
  ggolfet

  Ciao a tutti,

  sono anch’io un’utente alle prime armi alle prese con i backtest ed ho duequesiti ( già posti al servizio assistenza in inglese… ma rimasti irrisolti forse a causa di difficoltà di comunicazione):

  1. con quali comandi e’ possibile prevedere che la strategia investa tutto l’importo disponibile  nell’acquisto del titolo su cui si sta effettuando la simulazione? In questi modo il riepilogo dei risultati del backtest premetterebbe di ottenere un dato sintetico finale in percentuale  rispetto all’importo dell’investimento di partenza e facilmente confrontabile con l’ipotesi buy and hold. Ho provato il comando “BUY (importo) cash roundeddown AT MARKET” ma in questo modo viene sempre reinvestito un importo secco e non quanto ricavato dalle operazioni precedenti.
  2. per confrontare il buy and hold rispetto alla strategia da testare, esiste qualche metodo alternativo rispetto al calcolo manuale ( verificare il prezzo di acquisto della prima operazione della strategia e confrontarlo con quello dell’ultima chiusura)? Immagino che il programma abbia i dati sufficienti per fare il calcolo in automatico, ma pare che il dato non sia disponibile.

  Grazie per eventuali consigli

   

  

  ggolfet

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